Базовые активы: Российские акции в тренде
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
9,15 RUBРасчетная цена
489 567 100 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,20%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| НОВАТЭК | 9.95% |
| Сбербанк | 9.91% |
| ЛУКОЙЛ | 9.60% |
| Роснефть | 9.36% |
| Газпром нефть | 8.93% |
| Татнефть | 8.84% |
| Хэдхантер | 7.83% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 31.03.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.65 % | 12.70 % | -1.08 % | -2.58 % | ||
| 7.02 % | 13.76 % | 0.02 % | -1.70 % | ||
| 10.24 % | 16.45 % | 2.36 % | -2.06 % | -3.02 % | |
| 9.49 % | 15.26 % | -6.08 % | -24.38 % | -11.92 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 14 | 9 |
| Нефть Brent | 12 | 10 |
| Российский IMOEX | 21 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 9 | 14 |
| Нефть Brent | 14 | 8 |
| Российский IMOEX | 0 | 21 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
24.03.2025Начало торговли
БПИФ «Т-Капитал Трендовые акции» (тикер TRND) – инструмент от компании Т-Капитал, ориентированный на акции, демонстрирующие устойчивый рост котировок.
После изменений ПДУ фонд реализует активную стратегию управления и больше не описывается как фонд, следующий T-Bank Trend Index. Управляющая компания отбирает трендовые акции с динамикой выше среднерыночной с учетом риск-скорректированной доходности.
Целевая структура фонда «Т-Капитал Трендовые акции» (TRND) формируется из бумаг, проходящих статистическую проверку на позитивные тренды. Трендовость оценивается на двух горизонтах: 270 календарных дней для среднесрочной устойчивости и 30 календарных дней для актуальной динамики.
Для каждой акции рассчитывается интегральный показатель риск-скорректированной доходности: Score = 0,5 * R270 / Sigma270 + 0,5 * R30 / Sigma30, где R270 и R30 - доходность акции за 270 и 30 календарных дней, а Sigma270 и Sigma30 - реализованная волатильность за соответствующие периоды. К рассмотрению для включения в портфель допускаются акции, у которых этот показатель выше среднего значения по анализируемым компаниям.
Вознаграждение управляющей компании TRND составляет 2% годовых, расходы на спецдепозитария, биржу и регистратора — не более 0,059% годовых, а иные расходы — не более 0,14% годовых. Максимальный совокупный уровень комиссий и расходов составляет 2,199% в год; превышение установленных правилами лимитов покрывается управляющей компанией за счет собственных средств.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.