Базовые активы: Модельный портфель Лежебоки

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа

• RUB
• USD
• EUR

БПИФ «Первая – Фонд Портфель Лежебоки» с тикером SPRN — биржевой паевой инвестиционный фонд под управлением УК «Первая», реализующий стратегию модельного портфеля «Лежебоки». SPRN ориентирован на долгосрочное распределение капитала между ключевыми классами активов российского рынка с прямым инвестированием в инструменты без использования других фондов, что позволяет исключить дополнительные уровни комиссий.

Целевая структура SPRN предполагает равное распределение между тремя сегментами: акции, облигации и золото. Базовая аллокация составляет около одной трети на каждый класс активов. Такой подход формирует диверсифицированный портфель, сочетающий потенциал фондового рынка, долговые инструменты и защитный компонент в виде золота. Ребалансировка структуры SPRN проводится ежегодно в конце февраля, а также применяется триггерная ребалансировка при отклонении доли любого актива более чем на 15%.

А финам нагло воруют чужое.

Бенчмарком для SPRN выступает индексная композиция: 33,4% MCFTR, 33,3% RUCBTR3YNS и 33,3% GLDRUB_TOM.

Структура вознаграждения SPRN зависит от размера стоимости чистых активов. При СЧА менее 500 млн рублей совокупный показатель расходов (TER) составляет 0,79% в год, включая 0,3% вознаграждение управляющей компании, 0,09% расходы на специализированный депозитарий, биржу и регистратора, а также 0,4% иные расходы. При СЧА свыше 500 млн рублей TER снижается до 0,68% за счет уменьшения прочих затрат: 0,3% вознаграждение УК, 0,04% инфраструктурные расходы и 0,34% иные издержки.

Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.