AKQU Альфа-Капитал Квант

Базовые активы: Инвестирование с помощью математических алгоритмов

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

76,08 RUB

Расчетная цена

395 247 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

3,63%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKQU

График TradingView с котировками AKQU
Полный состав AKQU
Актив Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 10.71%
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" 7.21%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" 6.88%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т-ТЕХНОЛОГИИ" 6.58%
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" 6.07%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" 5.68%
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" 5.65%
Полный состав
Качество диверсификации

19

Количество активов

5.26%

Среднее долей

5.36%

Медиана долей

24.81%

Сумма долей 3 наибольших вложений

37.45%

Сумма долей 5 наибольших вложений

65.14%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKQU
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 12.12.2022
Биржевая цена - AKQU RUB 3.54 % 11.71 % -1.90 % 13.09 % 9.53 %
Расчетная цена состава - AKQUB RUB 2.85 % 11.88 % -2.66 % 11.69 % 8.91 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB 2.51 % 14.19 % 2.28 % 62.86 % 18.12 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB 0.81 % 12.13 % -5.79 % 28.17 % 8.17 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKQUB

Тикер INav

75,76

Закрытие торгов

75,85

Справедливая цена

-0,12%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKQU
52 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 24 22
Нефть Brent 21 22
Российский IMOEX 31 10
Подробней
События, сопровождающие резкие росты AKQU
56 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 18 28
Российский IMOEX 3 43
Драгоценный металл 18 26
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKQU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKQU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKQU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKQU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TRND 0.97 81.82% Акции
AKBC 0.97 92.86% Акции
PSRE 0.96 92.86% Акции
AKIE 0.95 91.30% Акции
SBBC 0.95 92.50% Акции
BCSR 0.95 85.71% Акции
AKFN 0.92 75.00% Акции
TDIV 0.91 83.93% Акции
WILD 0.91 86.11% Акции
AKHT 0.90 85.71% Акции
Подробней
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103NR5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

04.10.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKQU

Документы

БПИФ Квант от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKQU. AKQU из активных фондов, использующих методики Quantitative analysis с широким применением математических и численных методов.

Бенчмарка у AKQU нет. Индикатором успеха по ПДУ является IMOEX. На rusetfs указан MCFTR - Imoex с учетом дивидендов как индикатив.

За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 3%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.5% от стоимости всего портфеля фонда.

А финам нагло воруют чужое.

Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.