Базовые активы: Инвестирование с помощью математических алгоритмов
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
70,51 RUBРасчетная цена
321 875 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
3,13%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Сбербанк России | 7.43% |
| МКПАО Хэдхантер | 7.09% |
| Т-Технологии | 7.06% |
| НОВАТЭК | 6.80% |
| ЛУКОЙЛ | 6.56% |
| МКПАО Яндекс | 6.42% |
| Газпром | 6.24% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 12.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.02 % | 10.51 % | 2.26 % | -10.53 % | 5.56 % | |
| 7.85 % | 9.74 % | 1.92 % | -23.74 % | 5.06 % | |
| 11.13 % | 12.32 % | 8.26 % | 1.91 % | 13.39 % | |
| 10.07 % | 10.89 % | -0.92 % | -21.52 % | 3.77 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 32 | 27 |
| Нефть Brent | 28 | 27 |
| Российский IMOEX | 43 | 11 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 21 | 34 |
| Драгоценный металл | 24 | 31 |
| Российский IMOEX | 3 | 52 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKMC | -0.34 | 52.17% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
04.10.2021Начало торговли
БПИФ Квант от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKQU. AKQU из активных фондов, использующих методики Quantitative analysis с широким применением математических и численных методов.
Бенчмарка у AKQU нет. Индикатором успеха по ПДУ является IMOEX. На rusetfs указан MCFTR - Imoex с учетом дивидендов как индикатив.
За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 2.5%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.5% от стоимости всего портфеля фонда.
Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.