AKQU Альфа-Капитал Квант
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

76,34 RUB

Расчетная цена

505 592 800 RUB

Объем фонда (СЧА)

3,63%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKQU

График TradingView с котировками AKQU
Полный состав AKQU
Актив Доля
RU000A102A49 - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 10.71%
RU0009029557 - Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" 7.21%
RU0009024277 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" 6.88%
RU000A107UL4 - Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" 6.58%
RU0007661625 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" 6.07%
RU000A107T19 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" 5.68%
RU000A0JNAA8 - Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" 5.65%
RU000A108X38 - Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5" 5.54%
RU0009062285 - публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" 5.45%
RU0009033591 - публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина 5.36%
RU0008926258 - Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" 5.21%
RU000A0JR4A1 - Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС" 5.18%
RU0007288411 - Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" 4.87%
RU000A0DQZE3 - Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" 4.75%
RU000A0JPNM1 - Публичное акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС" 4.09%
RU000A0JKQU8 - Публичное акционерное общество "МАГНИТ" 3.70%
RU0009046510 - Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ" 3.61%
RU000A1025V3 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"" 3.45%
US98387E2054 - X5 Retail Group Naamloze Vennootschap 0.00%
Качество диверсификации

19

Количество активов

5.26%

Среднее долей

5.36%

Медиана долей

24.81%

Сумма долей 3 наибольших вложений

37.45%

Сумма долей 5 наибольших вложений

65.14%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKQU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKQUB

Тикер INav

78,17

Закрытие торгов

78,66

Справедливая цена

-0,63%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AKQU
39 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 19 15
Нефть Brent 16 16
Growth фактор 11 19
События, сопровождающие резкие росты AKQU
44 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 3 32
Нефть Brent 9 25
Драгоценный металл 14 20
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKQU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKQU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKQU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKQU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TRND 1.00 100.00% Акции
AKIE 0.96 88.89% Акции
BCSR 0.91 85.71% Акции
AKHT 0.89 90.48% Акции
TDIV 0.88 81.43% Акции
AKUP 0.87 77.42% Все активы
AKAI 0.84 84.00% Все активы
TITR 0.80 78.26% Акции
SBWS 0.79 73.13% Все активы
SBPS 0.76 70.15% Все активы
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103NR5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

04.10.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKQU

БПИФ Квант от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKQU. AKQU из активных фондов, использующих методики Quantitative analysis с широким применением математических и численных методов.

Бенчмарка у AKQU нет. Индикатором успеха по ПДУ является IMOEX. На rusetfs указан MCFTR - Imoex с учетом дивидендов как индикатив.

За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 3%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.5% от стоимости всего портфеля фонда.

Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".

Предыдущие названия фонда: 0.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.