AKQU Альфа-Капитал Квант

Базовые активы: Инвестирование с помощью математических алгоритмов

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Альфа Капитал

Эмитент

75,76 RUB

Расчетная цена

370 865 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

3,63%

Комиссия

Активы

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Активная

Модель фонда

Индекс МосБиржи полной доходности

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKQU

График TradingView с котировками AKQU

Полный состав AKQU

Актив	Доля
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	10.71%
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	7.21%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ"	6.88%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т-ТЕХНОЛОГИИ"	6.58%
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ"	6.07%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС"	5.68%
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС"	5.65%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

5.26%

Среднее долей

5.36%

Медиана долей

24.81%

Сумма долей 3 наибольших вложений

37.45%

Сумма долей 5 наибольших вложений

65.14%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKQU

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 12.12.2022
Биржевая цена - AKQU RUB	0.45 %	4.41 %	-8.95 %	5.15 %	9.11 %
Расчетная цена состава - AKQUB RUB	0.48 %	3.98 %	-9.26 %	4.79 %	8.55 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB	2.80 %	7.20 %	-3.40 %	57.98 %	18.45 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB	2.80 %	5.27 %	-11.02 %	24.33 %	8.80 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

AKQUB

Тикер INav

75,92

Закрытие торгов

75,76

Справедливая цена

0,21%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения AKQU

54 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	26	22
Нефть Brent	22	23
Российский IMOEX	32	11

Подробней

События, сопровождающие резкие росты AKQU

58 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	18	29
Российский IMOEX	3	44
Драгоценный металл	18	28

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда AKQU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда AKQU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда AKQU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда AKQU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
TRND	0.97	84.00%	Акции
PSRE	0.96	91.18%	Акции
AKBC	0.96	87.50%	Акции
AKIE	0.95	92.00%	Акции
BCSR	0.94	84.06%	Акции
SBBC	0.93	91.30%	Акции
TDIV	0.91	84.75%	Акции
WILD	0.91	83.33%	Акции
AKHT	0.90	85.51%	Акции
AKFN	0.89	73.08%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A103NR5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

04.10.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKQU

Документы

БПИФ Квант от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKQU. AKQU из активных фондов, использующих методики Quantitative analysis с широким применением математических и численных методов.

Бенчмарка у AKQU нет. Индикатором успеха по ПДУ является IMOEX. На rusetfs указан MCFTR - Imoex с учетом дивидендов как индикатив.

За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 3%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.5% от стоимости всего портфеля фонда.

Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".