Базовые активы: Инвестирование с помощью математических алгоритмов
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
8 153,19 RUBРасчетная цена
399 562 900 RUBОбъем фонда (СЧА)
4,03%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок AKQU
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 | 5.62% |
| Yandex N.V., NL0009805522 | 5.60% |
| Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 | 5.11% |
| Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009084396 | 5.01% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 4.89% |
| Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", RU000A0JP7J7 | 4.88% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 | 4.85% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 | 4.82% |
| Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 4.78% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0009033591 | 4.77% |
| Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО", RU0008958863 | 4.76% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 4.76% |
| Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", RU0008943394 | 4.67% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 | 4.65% |
| ROS AGRO PLC, US7496552057 | 4.59% |
| X5 Retail Group Naamloze Vennootschap, US98387E2054 | 4.49% |
| Публичное акционерное общество "Селигдар", RU000A0JPR50 | 4.41% |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 | 4.40% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ", RU000A103X66 | 4.19% |
| Публичное акционерное общество "ЮНИПРО", RU000A0JNGA5 | 3.83% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 12.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.29 % | 17.71 % | 7.29 % | 30.49 % | ||
| 6.44 % | 16.66 % | 6.07 % | 28.85 % | ||
| 4.97 % | 9.09 % | 40.53 % | 20.04 % | 51.31 % | |
| 4.81 % | 8.92 % | 30.93 % | -4.39 % | 39.91 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 5 | 13 |
| Нефть Brent | 8 | 9 |
| Драгоценный металл | 9 | 8 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 7 | 18 |
| Драгоценный металл | 11 | 14 |
| Российский IMOEX | 3 | 22 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKUP | 0.84 | 84.62% | Все активы |
| TDIV | 0.73 | 80.95% | Акции |
| FMUS | 0.71 | 86.36% | Акции |
| RUMM | 0.70 | 77.42% | Облигации |
| TSPX | 0.68 | 83.33% | Акции |
| SBWS | 0.63 | 83.33% | Все активы |
| TBEU | 0.60 | 83.33% | Облигации |
| SBRS | 0.57 | 77.78% | Все активы |
| TMON | 0.57 | 59.52% | Облигации |
| PRIE | 0.56 | 50.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
04.10.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKQU
БПИФ Квант от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKQU. AKQU из активных фондов, использующих методики Quantitative analysis с широким применением математических и численных методов.
Бенчмарка у AKQU нет. Индикатором успеха по ПДУ является IMOEX. На rusetfs указан MCFTR - Imoex с учетом дивидендов как индикатив.
За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 3%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.9% от стоимости всего портфеля фонда.
Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
БКС
Винвесторе