Базовые активы: Инвестирование с помощью математических алгоритмов
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
70,59 RUBРасчетная цена
339 462 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
3,63%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JVW48 | 8.60% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС", RU000A107T19 | 6.62% |
Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5", RU000A108X38 | 6.09% |
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 6.02% |
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 5.79% |
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029557 | 5.79% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТКС ХОЛДИНГ", RU000A107UL4 | 5.65% |
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 | 5.64% |
публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0009033591 | 5.48% |
Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 | 5.36% |
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 | 5.23% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ", RU000A103X66 | 5.18% |
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 | 4.88% |
Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", RU0009100945 | 4.74% |
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 4.64% |
Ozon Holdings Public Limited Company, US69269L1044 | 4.06% |
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 | 3.82% |
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 3.81% |
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 | 2.68% |
X5 Retail Group Naamloze Vennootschap, US98387E2054 | 0.00% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 12.12.2022 |
---|---|---|---|---|---|
-99.05 % | -6.31 % | -10.57 % | 11.95 % | ||
-4.29 % | -6.89 % | -22.67 % | 10.81 % | ||
-9.25 % | -11.65 % | -13.21 % | -20.82 % | 19.66 % | |
-9.92 % | -12.49 % | -20.20 % | -37.95 % | 9.43 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 15 | 13 |
Нефть Brent | 12 | 13 |
Growth фактор | 8 | 16 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 4 | 25 |
Нефть Brent | 8 | 20 |
Драгоценный металл | 12 | 16 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FINC | -0.52 | 44.44% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
04.10.2021Начало торговли
БПИФ Квант от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKQU. AKQU из активных фондов, использующих методики Quantitative analysis с широким применением математических и численных методов.
Бенчмарка у AKQU нет. Индикатором успеха по ПДУ является IMOEX. На rusetfs указан MCFTR - Imoex с учетом дивидендов как индикатив.
За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 3%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.5% от стоимости всего портфеля фонда.
Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
Предыдущие названия фонда: 0.