Базовые активы: Инвестирование с помощью математических алгоритмов
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
72,97 RUBРасчетная цена
501 840 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
3,63%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 10.71% |
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 7.21% |
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 6.88% |
Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" | 6.58% |
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 6.07% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" | 5.68% |
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 5.65% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 12.12.2022 |
---|---|---|---|---|---|
-2.10 % | -12.09 % | -15.19 % | 10.68 % | ||
-1.87 % | -12.03 % | -15.13 % | 9.73 % | ||
-0.41 % | -10.41 % | -12.11 % | 49.93 % | 21.09 % | |
-0.87 % | -10.82 % | -18.89 % | 16.16 % | 11.65 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 21 | 15 |
Нефть Brent | 18 | 16 |
Growth фактор | 12 | 20 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 11 | 26 |
Драгоценный металл | 15 | 22 |
Российский IMOEX | 3 | 34 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
BNDB | -0.47 | 50.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
04.10.2021Начало торговли
БПИФ Квант от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKQU. AKQU из активных фондов, использующих методики Quantitative analysis с широким применением математических и численных методов.
Бенчмарка у AKQU нет. Индикатором успеха по ПДУ является IMOEX. На rusetfs указан MCFTR - Imoex с учетом дивидендов как индикатив.
За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 3%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.5% от стоимости всего портфеля фонда.
Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.