AKQU Альфа-Капитал Квант
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

81,82 USD / 4 991,22 RUB

Расчетная цена

7 767 415 USD / 473 831 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

4,03%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

USD

Валюта торгов

График котировок AKQU

График TradingView с котировками AKQU
Полный состав AKQU
Актив Доля
FedEx Corporation, US31428X1063 3.96%
PulteGroup, Inc., US7458671010 3.79%
Biogen Inc., US09062X1037 3.76%
IPG Photonics Corporation, US44980X1090 3.72%
CarMax, Inc., US1431301027 3.68%
Fortive Corporation, US34959J1088 3.57%
Abiomed, Inc., US0036541003 3.56%
Lennar Corporation, US5260571048 3.53%
Citigroup Inc., US1729674242 3.52%
Newell Brands Inc., US6512291062 3.42%
The Boeing Company, US0970231058 3.41%
Allegion Public Limited Company, IE00BFRT3W74 3.35%
Flowserve Corporation, US34354P1057 3.35%
Healthpeak Properties, Inc., US42250P1030 3.32%
Autodesk, Inc., US0527691069 3.32%
MarketAxess Holdings Inc., US57060D1081 3.26%
Mohawk Industries, Inc., US6081901042 3.25%
Adobe Incorporated, US00724F1012 3.22%
Zimmer Biomet Holdings, Inc., US98956P1021 3.20%
Fortune Brands Home & Security Inc, US34964C1062 3.15%
Dentsply Sirona Inc., US24906P1093 3.14%
Garmin Ltd., CH0114405324 3.14%
Ecolab Inc., US2788651006 3.11%
Skyworks Solutions, Inc., US83088M1027 3.00%
Meta Platforms, Inc., US30303M1027 2.85%
Stanley Black & Decker, Inc., US8545021011 2.77%
Best Buy Co., Inc., US0865161014 2.68%
Hanesbrands Inc., US4103451021 2.62%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 2.58%
Carnival Corporation, PA1436583006 2.55%
Gap Inc., US3647601083 2.14%
ZimVie Inc., US98888T1079 0.06%
Kyndryl Holdings, Inc., US50155Q1004 0.02%
Качество диверсификации

33

Количество активов

3.03%

Среднее долей

3.25%

Медиана долей

11.51%

Сумма долей 3 наибольших вложений

18.91%

Сумма долей 5 наибольших вложений

36.52%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKQU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKQUA

Тикер INav

84,37

Закрытие торгов

83,55

Справедливая цена

0,98%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKQU
16 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 12 4
Нефть Brent 10 4
Российский IMOEX 9 5
События, сопровождающие резкие росты AKQU
17 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 3 12
Growth фактор 3 11
Нефть Brent 2 12
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKQU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKQU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKQU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKQU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMVF 0.99 53.66% Акции
AMDG 0.98 51.22% Акции
TEUS 0.98 56.25% Акции
AMHC 0.97 51.22% Акции
TPAS 0.97 53.19% Акции
AMEM 0.97 43.90% Акции
TEUR 0.97 45.83% Все активы
TFNX 0.97 59.57% Акции
AMIG 0.97 43.90% Облигации
AMMF 0.96 46.34% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
VTBL -0.66 33.33% Акции
MBGB -0.62 87.88% Облигации
INFL -0.62 73.81% Облигации
RCMM -0.60 60.38% Облигации
SBMM -0.58 64.15% Облигации
SBCS -0.55 56.60% Все активы
GPBS -0.51 56.60% Облигации
OPNB -0.48 56.60% Облигации
SUGB -0.47 55.77% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103NR5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

04.10.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKQU

БПИФ Квант от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKQU. AKQU из активных фондов, использующих методики Quantitative analysis с широким применением математических и численных методов.

Целью AKQU является обеспечение соответствие «S&P 500® Equal Weight Index», рассчитываемого международным агентством Standard & Poor's. Веса компаний в этом индексе равны друг другу, что отличается от взвешенного по капитализации каноничного S&P500.

За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 3%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.9% от стоимости всего портфеля фонда.

Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане. По AKSC функции маркет-мейкера осуществляет компания АТОН.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .