Базовые активы: Инвестирование с помощью математических алгоритмов
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
92,48 USD / 6 168,42 RUBРасчетная цена
10 239 940 USD / 683 003 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
4,05%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
USDВалюта торгов
График котировок AKQU
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 13.11% |
| V.F. Corporation, US9182041080 | 3.13% |
| ViacomCBS Inc., US92556H2067 | 3.10% |
| Gap Inc., US3647601083 | 3.06% |
| Best Buy Co., Inc., US0865161014 | 3.06% |
| Ross Stores, Inc., US7782961038 | 3.06% |
| Leggett and Platt, Inc., US5246601075 | 3.05% |
| WestRock Company, US96145D1054 | 3.03% |
| General Motors Company, US37045V1008 | 3.01% |
| Packaging Corporation of America, US6951561090 | 3.01% |
| Under Armour, Inc., US9043112062 | 3.01% |
| Southwest Airlines Co., US8447411088 | 3.00% |
| Biogen Inc., US09062X1037 | 3.00% |
| Discovery, Inc., US25470F1049 | 3.00% |
| International Paper Company, US4601461035 | 3.00% |
| News Corporation, US65249B1098 | 2.99% |
| The Walt Disney Company, US2546871060 | 2.99% |
| The Western Union Company, US9598021098 | 2.98% |
| Lumen Technologies, Inc., US5502411037 | 2.98% |
| Brown Forman Corporation, US1156372096 | 2.97% |
| Garmin Ltd., CH0114405324 | 2.97% |
| Zions Bancorporation, National Association, US9897011071 | 2.96% |
| Twitter, Inc., US90184L1026 | 2.96% |
| salesforce.com, inc., US79466L3024 | 2.95% |
| The Williams Companies, Inc., US9694571004 | 2.94% |
| American Express Company, US0258161092 | 2.94% |
| PayPal Holdings, Inc., US70450Y1038 | 2.94% |
| The Boeing Company, US0970231058 | 2.93% |
| Etsy, Inc., US29786A1060 | 2.91% |
| TechnipFMC plc, GB00BDSFG982 | 2.85% |
| Kyndryl Holdings, Inc., US50155Q1004 | 0.03% |
| The Western Union Company, US9598021098 | 0.02% |
| Leggett and Platt, Inc., US5246601075 | 0.02% |
| Merck & Co., Inc., US58933Y1055 | 0.02% |
| ViacomCBS Inc., US92556H2067 | 0.01% |
| Garmin Ltd., CH0114405324 | 0.01% |
| Fidelity National Information Services, Inc., US31620M1062 | 0.01% |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc., US98956P1021 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 08.10.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.08 % | -5.08 % | -12.94 % | |||
| -8.16 % | -5.20 % | -12.27 % | |||
| 0.58 % | -2.70 % | 1.04 % | 54.90 % | -1.74 % | |
| -0.43 % | -4.79 % | 0.41 % | 56.04 % | -6.92 % | |
| -0.61 % | -5.16 % | -1.02 % | 48.38 % | -8.26 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 5 | 2 |
| Российский IMOEX | 5 | 2 |
| Growth фактор | 4 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 7 |
| Американский S&P500 | 2 | 5 |
| Драгоценный металл | 2 | 5 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKVG | 0.97 | 40.74% | Акции |
| RQIU | 0.96 | 42.31% | Все активы |
| AKGD | 0.96 | 30.43% | Биржевые товары |
| RCUS | 0.95 | 52.94% | Акции |
| RQIE | 0.94 | 32.00% | Все активы |
| AKSC | 0.94 | 47.06% | Акции |
| VTBG | 0.92 | 44.12% | Биржевые товары |
| GPBC | 0.91 | 100.00% | Акции |
| TEUS | 0.89 | 87.50% | Акции |
| TFNX | 0.87 | 73.33% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| INFL | -0.96 | 73.91% | Облигации |
| GPBR | -0.92 | 88.24% | Облигации |
| MBGB | -0.90 | 94.44% | Облигации |
| RCMM | -0.89 | 61.76% | Облигации |
| VTBM | -0.89 | 61.76% | Облигации |
| SBMM | -0.88 | 67.65% | Облигации |
| SBCS | -0.86 | 61.76% | Все активы |
| SPBF | -0.84 | 58.82% | Облигации |
| OPNB | -0.81 | 58.82% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
04.10.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKQU
БПИФ Квант от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKQU. AKQU из активных фондов, использующих методики Quantitative analysis с широким применением математических и численных методов.
Целью AKQU является обеспечение соответствие «S&P 500® Equal Weight Index», рассчитываемого международным агентством Standard & Poor's. Веса компаний в этом индексе равны друг другу, что отличается от взвешенного по капитализации каноничного S&P500.
За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 3%, депозитарий берет 0.15%, а прочие расходы составляют 0.9% от стоимости всего портфеля фонда.
Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане. По AKSC функции маркет-мейкера осуществляет компания АТОН.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .
