AKQU Альфа-Капитал Квант
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

8 124,29 RUB

Расчетная цена

396 164 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

4,03%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKQU

График TradingView с котировками AKQU
Полный состав AKQU
Актив Доля
Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 5.62%
Yandex N.V., NL0009805522 5.60%
Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 5.11%
Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009084396 5.01%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 4.89%
Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", RU000A0JP7J7 4.88%
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 4.85%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 4.82%
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 4.78%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0009033591 4.77%
Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО", RU0008958863 4.76%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 4.76%
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", RU0008943394 4.67%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 4.65%
ROS AGRO PLC, US7496552057 4.59%
X5 Retail Group Naamloze Vennootschap, US98387E2054 4.49%
Публичное акционерное общество "Селигдар", RU000A0JPR50 4.41%
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 4.40%
Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ", RU000A103X66 4.19%
Публичное акционерное общество "ЮНИПРО", RU000A0JNGA5 3.83%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.00%
Качество диверсификации

21

Количество активов

4.53%

Среднее долей

4.76%

Медиана долей

16.34%

Сумма долей 3 наибольших вложений

26.24%

Сумма долей 5 наибольших вложений

50.33%

Сумма долей 10 наибольших вложений

95.08%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKQU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKQUB

Тикер INav

8 060,00

Закрытие торгов

8 078,89

Справедливая цена

-0,23%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AKQU
20 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 5 13
Нефть Brent 8 9
Драгоценный металл 9 8
События, сопровождающие резкие росты AKQU
30 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 11 14
Нефть Brent 6 18
Российский IMOEX 3 21
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKQU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKQU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKQU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKQU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKUP 0.80 72.73% Все активы
FMUS 0.71 86.36% Акции
TDIV 0.71 78.95% Акции
RUMM 0.70 77.42% Облигации
TSPX 0.68 83.33% Акции
SBWS 0.60 81.25% Все активы
TBEU 0.60 83.33% Облигации
SBRS 0.59 81.25% Все активы
TMON 0.57 60.00% Облигации
RSHU 0.56 57.69% Облигации
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
CNYM -0.55 41.67% Облигации
SBSC -0.46 33.33% Акции
OPNB -0.34 67.61% Облигации
SBRB -0.32 49.30% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103NR5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

04.10.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKQU

БПИФ Квант от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKQU. AKQU из активных фондов, использующих методики Quantitative analysis с широким применением математических и численных методов.

Бенчмарка у AKQU нет. Индикатором успеха по ПДУ является IMOEX. На rusetfs указан MCFTR - Imoex с учетом дивидендов как индикатив.

За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 3%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.9% от стоимости всего портфеля фонда.

Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".