AKQU Альфа-Капитал Квант

Базовые активы: Инвестирование с помощью математических алгоритмов

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

65,67 RUB

Расчетная цена

299 781 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

3,13%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKQU

График TradingView с котировками AKQU
Полный состав AKQU
Актив Доля
МКПАО Хэдхантер 8.11%
МКПАО Яндекс 8.09%
Сбербанк России 7.85%
Т-Технологии 7.69%
Транснефть 6.85%
Газпром 6.62%
НОВАТЭК 6.41%
Полный состав
Качество диверсификации

14

Количество активов

6.28%

Среднее долей

6.31%

Медиана долей

24.05%

Сумма долей 3 наибольших вложений

38.59%

Сумма долей 5 наибольших вложений

69.60%

Сумма долей 10 наибольших вложений

87.89%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKQU
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 12.12.2022
Биржевая цена - AKQU RUB 9.96 % -8.28 % -17.19 % -32.66 % 3.80 %
Расчетная цена состава - AKQUB RUB 9.90 % -8.97 % -17.61 % -32.63 % 3.27 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB 10.77 % -10.86 % -15.77 % -6.31 % 11.15 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB 6.88 % -14.90 % -22.63 % -27.32 % 1.48 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKQUB

Тикер INav

65,55

Закрытие торгов

65,37

Справедливая цена

0,27%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKQU
64 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 31 27
Нефть Brent 27 26
Российский IMOEX 42 11
Подробней
События, сопровождающие резкие росты AKQU
63 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 20 32
Российский IMOEX 3 48
Драгоценный металл 20 30
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKQU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKQU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKQU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKQU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TOPS 1.00 100.00% Акции
AMIX 0.99 100.00% Акции
PSRE 0.98 89.47% Акции
AKBC 0.97 87.32% Акции
TRND 0.96 86.30% Акции
AKIE 0.95 92.86% Акции
SBBC 0.95 91.30% Акции
BCSR 0.95 85.87% Акции
CORP 0.94 80.00% Облигации
FMSA 0.94 100.00% Акции
Подробней
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RUFO -0.33 50.00% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103NR5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

04.10.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKQU

Документы

БПИФ Квант от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKQU. AKQU из активных фондов, использующих методики Quantitative analysis с широким применением математических и численных методов.

Бенчмарка у AKQU нет. Индикатором успеха по ПДУ является IMOEX. На rusetfs указан MCFTR - Imoex с учетом дивидендов как индикатив.

А финам нагло воруют чужое.

За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 2.5%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.5% от стоимости всего портфеля фонда.

Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.