Базовые активы: Инвестирование с помощью математических алгоритмов
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
81,82 USD / 4 991,22 RUBРасчетная цена
7 767 415 USD / 473 831 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
4,03%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
USDВалюта торгов
График котировок AKQU
| Актив | Доля |
|---|---|
| FedEx Corporation, US31428X1063 | 3.96% |
| PulteGroup, Inc., US7458671010 | 3.79% |
| Biogen Inc., US09062X1037 | 3.76% |
| IPG Photonics Corporation, US44980X1090 | 3.72% |
| CarMax, Inc., US1431301027 | 3.68% |
| Fortive Corporation, US34959J1088 | 3.57% |
| Abiomed, Inc., US0036541003 | 3.56% |
| Lennar Corporation, US5260571048 | 3.53% |
| Citigroup Inc., US1729674242 | 3.52% |
| Newell Brands Inc., US6512291062 | 3.42% |
| The Boeing Company, US0970231058 | 3.41% |
| Allegion Public Limited Company, IE00BFRT3W74 | 3.35% |
| Flowserve Corporation, US34354P1057 | 3.35% |
| Healthpeak Properties, Inc., US42250P1030 | 3.32% |
| Autodesk, Inc., US0527691069 | 3.32% |
| MarketAxess Holdings Inc., US57060D1081 | 3.26% |
| Mohawk Industries, Inc., US6081901042 | 3.25% |
| Adobe Incorporated, US00724F1012 | 3.22% |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc., US98956P1021 | 3.20% |
| Fortune Brands Home & Security Inc, US34964C1062 | 3.15% |
| Dentsply Sirona Inc., US24906P1093 | 3.14% |
| Garmin Ltd., CH0114405324 | 3.14% |
| Ecolab Inc., US2788651006 | 3.11% |
| Skyworks Solutions, Inc., US83088M1027 | 3.00% |
| Meta Platforms, Inc., US30303M1027 | 2.85% |
| Stanley Black & Decker, Inc., US8545021011 | 2.77% |
| Best Buy Co., Inc., US0865161014 | 2.68% |
| Hanesbrands Inc., US4103451021 | 2.62% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 2.58% |
| Carnival Corporation, PA1436583006 | 2.55% |
| Gap Inc., US3647601083 | 2.14% |
| ZimVie Inc., US98888T1079 | 0.06% |
| Kyndryl Holdings, Inc., US50155Q1004 | 0.02% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 08.10.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.28 % | 0.25 % | -14.78 % | -15.92 % | ||
| -2.30 % | -2.85 % | -15.01 % | -16.63 % | ||
| -3.98 % | -2.28 % | -10.89 % | 33.07 % | -11.49 % | |
| -4.04 % | -3.57 % | -12.84 % | 33.87 % | -13.48 % | |
| -4.19 % | -3.97 % | -14.19 % | 27.42 % | -14.80 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 12 | 4 |
| Нефть Brent | 10 | 4 |
| Российский IMOEX | 9 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 3 | 12 |
| Growth фактор | 3 | 11 |
| Нефть Brent | 2 | 12 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| VTBL | -0.66 | 33.33% | Акции |
| MBGB | -0.62 | 87.88% | Облигации |
| INFL | -0.62 | 73.81% | Облигации |
| RCMM | -0.60 | 60.38% | Облигации |
| SBMM | -0.58 | 64.15% | Облигации |
| SBCS | -0.55 | 56.60% | Все активы |
| GPBS | -0.51 | 56.60% | Облигации |
| OPNB | -0.48 | 56.60% | Облигации |
| SUGB | -0.47 | 55.77% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
04.10.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKQU
БПИФ Квант от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKQU. AKQU из активных фондов, использующих методики Quantitative analysis с широким применением математических и численных методов.
Целью AKQU является обеспечение соответствие «S&P 500® Equal Weight Index», рассчитываемого международным агентством Standard & Poor's. Веса компаний в этом индексе равны друг другу, что отличается от взвешенного по капитализации каноничного S&P500.
За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 3%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.9% от стоимости всего портфеля фонда.
Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане. По AKSC функции маркет-мейкера осуществляет компания АТОН.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .
