VTBI Фонд ВТБ – Американский корпоративный долг – инвестиционный рейтинг
Общее
?
ВТБ Капитал

Эмитент

93,17 RUB / 93,17 RUB

Расчетная цена

61 303 080 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,35%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок VTBI

Полный состав VTBI

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом VTBI
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBIA

Тикер INav

93,40

Закрытие торгов

93,22

Справедливая цена

0,19%

Премия


События, сопровождающие резкие падения VTBI
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 1 0
EURRUB 1 0
Американские акции 0 2
Нефть Brent 0 2
Российские акции 1 2
Золото и серебро 0 3
События, сопровождающие резкие росты VTBI
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 0 1
Российские акции 1 0
Нефть Brent 1 0
Золото и серебро 1 0
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBI с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
27 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBCB 0.96 100.00% Облигации
OPNU 0.96 100.00% Облигации
AMIG 0.95 92.86% Облигации
AMHY 0.92 92.86% Облигации
RCMB 0.91 71.43% Облигации
PRIE 0.91 54.55% Облигации
RUSB 0.90 85.71% Облигации
FXTB 0.89 92.86% Облигации
FXFA 0.87 100.00% Облигации
VTBH 0.86 92.86% Облигации
VTBU 0.81 92.86% Облигации
FXRU 0.80 92.86% Облигации
INEM 0.78 92.31% Облигации
TUSD 0.73 85.71% Все активы
OPNB 0.67 85.71% Облигации
VTBY 0.65 71.43% Облигации
FXTP 0.61 78.57% Облигации
AMHC 0.58 71.43% Акции
AMLV 0.53 64.29% Акции
TBIO 0.52 85.71% Акции
TBRU 0.47 64.29% Облигации
TGLD 0.40 66.67% Биржевые товары
AKSP 0.33 64.29% Акции
TEUR 0.33 71.43% Все активы
VTBA 0.33 57.14% Акции
FXIM 0.32 64.29% Акции
FXIT 0.32 64.29% Акции
Обратная зависимость
32 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKQU -0.95 66.67% Акции
VTBF -0.95 75.00% Акции
OPNR -0.88 71.43% Акции
FXRL -0.84 78.57% Акции
ESGR -0.83 64.29% Акции
SBRI -0.82 78.57% Акции
VTBX -0.78 78.57% Акции
TMOS -0.75 71.43% Акции
SBMX -0.74 71.43% Акции
FMRU -0.73 57.14% Акции
DIVD -0.72 71.43% Акции
MKBD -0.71 61.54% Акции
RUSE -0.69 57.14% Акции
RCMX -0.69 71.43% Акции
AKME -0.68 71.43% Акции
SBPS -0.67 64.29% Все активы
AMRE -0.65 71.43% Акции
FXCN -0.60 64.29% Акции
SBDS -0.54 71.43% Все активы
GROD -0.53 50.00% Акции
AKCH -0.50 50.00% Акции
AMGM -0.48 50.00% Акции
VTBE -0.48 42.86% Акции
SBMM -0.46 33.33% Облигации
SBWS -0.43 50.00% Все активы
AMEM -0.41 35.71% Акции
FXRW -0.39 57.14% Акции
FXIP -0.39 50.00% Облигации
AMSL -0.34 57.14% Биржевые товары
RCMM -0.33 63.64% Облигации
FXKZ -0.32 57.14% Акции
SUGB -0.32 42.86% Облигации
Независимые
53 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKEU 0.00 92.86% Акции
AKMD 0.00 100.00% Акции
FXRB 0.01 92.86% Облигации
TSPV 0.01 78.57% Акции
OPNE -0.01 92.86% Акции
GPBS 0.02 92.86% Облигации
FXDM -0.02 100.00% Акции
AMRB 0.02 92.86% Облигации
SBGB 0.02 92.86% Облигации
AMGF 0.03 85.71% Акции
OPNW 0.03 92.86% Все активы
VTBB -0.04 92.86% Облигации
TSPX -0.05 92.86% Акции
SBRB -0.06 100.00% Облигации
FMUS 0.06 92.86% Акции
INGO -0.07 73.08% Облигации
SPBF 0.08 85.71% Облигации
AMSC -0.08 85.71% Акции
AMGR -0.09 78.57% Акции
SBCS 0.10 92.86% Все активы
SBSP 0.10 85.71% Акции
FXWO 0.11 92.86% Акции
FXRD 0.11 90.00% Облигации
TIPO 0.11 92.86% Акции
OPNA -0.13 78.57% Акции
OPNS -0.14 96.15% Акции
VTBM -0.15 78.57% Облигации
SBRS 0.16 85.71% Все активы
AMCC -0.16 92.86% Акции
FXDE 0.17 85.71% Акции
FXGD 0.17 92.86% Биржевые товары
BCSB 0.17 100.00% Облигации
MTEK -0.17 85.71% Акции
AMMF -0.18 100.00% Акции
AMVF -0.18 100.00% Акции
VTBG 0.18 92.86% Биржевые товары
AMRH 0.19 95.45% Облигации
RCHY 0.20 96.15% Облигации
AKSC -0.20 90.00% Акции
AMIN -0.21 85.71% Акции
AKNX 0.22 78.57% Акции
FXMM -0.22 78.57% Облигации
SCIP 0.23 92.86% Акции
TGRN -0.23 100.00% Акции
AMDG 0.24 85.71% Акции
TECH 0.25 78.57% Акции
FXES -0.25 92.86% Акции
TRUR -0.26 100.00% Все активы
RCUS -0.26 90.00% Акции
GPBM 0.26 92.86% Облигации
AKMB 0.28 92.86% Облигации
FXUS 0.28 92.86% Акции
SPBC 0.30 92.86% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103BH1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBI

Паи фонда «Американский корпоративный долг – инвестиционный рейтинг» от ВТБ Капитал торгуются на Московской Бирже как обычная акция с идентификатором VTBI. По факту портфель фонда VTBH полностью состоит из европейского ETF Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF, в составе которого более тысячи корпоративных облигаций Американских компаний. Таким образом фонд VTBI является “фондом фондов”, обеспечивая косвенное владение паями. Таким образом, удержание комиссий происходит два раза за БПИФ и ETF, уменьшая доходность конечного инвестора.

Корпоративные облигации Америки высокого грейда - это долговые расписки именитых компаний. Компании выпускают облигации в надежде спонсировать операционную деятельность, получении новой выручки и выплаты процентов и тела облигации в последующем. В отличие от акций обязательства по облигациям имеет более весомую законодательную силу, поэтому облигации более надежны.

У ВТБ есть второй фонда на корпоративные облигации Америки - VTBH. Но если в VTBH собраны облигации более рискованных компаний, то VTBI закупает менее доходные, но и более надежные бумаги инвестиционного рейтинга от ААА до BBB.

Валютная доходность VTBI выражена в долларах. Таким образом фонд подходит как замена валютным вкладам и депозитам, обеспечивая более высокий уровень доходности в силу большего риска. Но риск ограничен впечатляющей степенью диверсификации фонда Vanguard.

Управляющей компаний фонда VTBI является ВТБ - Капитал. За управление она берет не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору достается 0,05% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Иные расходы не более 0,1%. Также необходимо учитывать неявные расходы портфельного ETF Вангуард в размере 0.09%.

Маркет-мейкер имеет обязательство поддерживать торги фонда VTBI в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей. Авторизованным участником является ВТБ Капитал Брокер.

Основные риски у фонда: системный риск, риск дефолта эмитентов, риск удлиненной цепочки владения, валютный риск, риск процентных ставок, риск глобального кризиса.