VTBI РСХБ – Фонд «Американский корпоративный долг- инвестиционный рейтинг»
Общее
?
РСХБ (ВТБ)

Эмитент

70,70 RUB

Расчетная цена

101 822 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,35%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок VTBI

График TradingView с котировками VTBI
Полный состав VTBI
Актив Доля
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF , IE00BGYWFK87 100.00%
Качество диверсификации

1

Количество активов

100.00%

Среднее долей

100.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом VTBI
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBIA

Тикер INav

99,50

Закрытие торгов

103,98

Справедливая цена

-4,31%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения VTBI
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 2 4
Американский S&P500 1 4
Value фактор 0 5
События, сопровождающие резкие росты VTBI
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 2
USDRUB 0 5
Российский IMOEX 4 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда VTBI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда VTBI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда VTBI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда VTBI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF 0.90 80.00% Все активы
AMIG 0.84 87.50% Облигации
AMHY 0.77 84.38% Облигации
PRIE 0.73 63.33% Облигации
TSPV 0.72 80.00% Акции
BCSY 0.70 86.67% Облигации
GLVD 0.60 90.91% Акции
OPNW 0.60 75.00% Все активы
AMLV 0.55 65.63% Акции
FMUS 0.54 75.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
ESGR -0.54 59.38% Акции
DIVD -0.53 62.50% Акции
OPNR -0.52 60.00% Акции
FMRU -0.50 59.38% Акции
GROD -0.48 46.88% Акции
AMRE -0.47 65.63% Акции
SPBC -0.45 59.38% Облигации
AMRH -0.44 58.62% Облигации
AMRB -0.43 53.13% Облигации
OPNB -0.42 48.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103BH1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBI

Паи фонда «Американский корпоративный долг – инвестиционный рейтинг» от ВТБ Капитал торгуются на Московской Бирже как обычная акция с идентификатором VTBI. По факту портфель фонда VTBH полностью состоит из европейского ETF Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF, в составе которого более тысячи корпоративных облигаций Американских компаний. Таким образом фонд VTBI является “фондом фондов”, обеспечивая косвенное владение паями. Таким образом, удержание комиссий происходит два раза за БПИФ и ETF, уменьшая доходность конечного инвестора.

Корпоративные облигации Америки высокого грейда - это долговые расписки именитых компаний. Компании выпускают облигации в надежде спонсировать операционную деятельность, получении новой выручки и выплаты процентов и тела облигации в последующем. В отличие от акций обязательства по облигациям имеет более весомую законодательную силу, поэтому облигации более надежны.

У ВТБ есть второй фонда на корпоративные облигации Америки - VTBH. Но если в VTBH собраны облигации более рискованных компаний, то VTBI закупает менее доходные, но и более надежные бумаги инвестиционного рейтинга от ААА до BBB.

Валютная доходность VTBI выражена в долларах. Таким образом фонд подходит как замена валютным вкладам и депозитам, обеспечивая более высокий уровень доходности в силу большего риска. Но риск ограничен впечатляющей степенью диверсификации фонда Vanguard.

Управляющей компаний фонда VTBI является ВТБ - Капитал. За управление она берет не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору достается 0,05% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Иные расходы не более 0,1%. Также необходимо учитывать неявные расходы портфельного ETF Вангуард в размере 0.09%.

Маркет-мейкер имеет обязательство поддерживать торги фонда VTBI в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей. Авторизованным участником является ВТБ Капитал Брокер.

Основные риски у фонда: системный риск, риск дефолта эмитентов, риск удлиненной цепочки владения, валютный риск, риск процентных ставок, риск глобального кризиса.

Ранее фонд управлялся управляющей компанией от ВТБ, но в марте 2022 года управление было передано УК РСХБ.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .