Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,09 USD / 6,26 RUB

Расчетная цена

3 055 697 USD / 216 533 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

IPO

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TSPV

Полный состав TSPV
Актив Доля
Social Capital Hedosophia Holdings Corp IV, IPOD 3.24%
CM Life Sciences III Inc, CMLT 3.19%
Health Assurance Acquisition Corp, HAAC 3.18%
Red Ball Acquisition Corp, RBAC 3.18%
Avanti Acquisition Corp, AVAN US 3.18%
CF Acquisition Corp IV, CFIV 3.18%
Austerlitz Acquisition Corporation II, ASZ 3.17%
Churchill Capital Corp VII, CVII 3.17%
Horizon Acquisition Corp II, HZON 3.17%
Altimeter Growth Corp 2, AGCB 3.17%
SPAC Pershing Square Tontine Holdings Ltd, PSTH 3.16%
Cohn Robbins Holdings Corp, CRHC 3.16%
Conx Corp., CONX 3.16%
CC Neuberger Principal Holdings II, PRPB 3.16%
Vy Global Growth, VYGG 3.16%
Jaws Mustang Acquisition, JWSM 3.16%
ScION Tech Growth I, SCOA 3.16%
Apollo Strategic Growth Capital, APSG 3.16%
Bluescape Opportunities Acquisition Corp, BOAC 3.16%
FirstMark Horizon Acquisition Corp, FMAC 3.16%
Churchill Capital Corp V, CCV 3.16%
Vector Acquisition Corp II, VAQC 3.15%
Dragoneer Growth Opportunities Corp. II, DGNS 3.15%
Fortress Value Acquisition Corp IV, FVIV 3.14%
KKR Acquisition Holdings I Corp, KAHC 3.11%
Hudson Executive Investment Corp. III, HIII 3.10%
SVF Investment Corp, SVFA 3.10%
FTAC Hera Acquisition Corporation, HERA 3.09%
Elliott Opportunity II Corp, EOCW 3.07%
Khosla Ventures Acquisition Co II, KVSB 3.01%
Social Capital Hedosophia Holdings Corp VI, IPOF 2.70%
Ribbit LEAP Ltd, LEAP 2.58%
Денежные средства, 0.22%
Качество диверсификации

33

Количество активов

3.03%

Среднее долей

3.16%

Медиана долей

9.61%

Сумма долей 3 наибольших вложений

15.97%

Сумма долей 5 наибольших вложений

31.83%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TSPV
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TSPVA

Тикер INav

0,09

Закрытие торгов

0,09

Справедливая цена

0,91%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TSPV
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 1 0
EURRUB 2 0
Российские акции 1 1
Американские акции 1 1
Нефть Brent 0 2
Золото и серебро 1 1
События, сопровождающие резкие росты TSPV
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда TSPV с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда TSPV с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда TSPV с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда TSPV с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда TSPV с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
51 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
MTEK 0.91 57.14% Акции
AMHC 0.90 57.14% Акции
RCUS 0.88 60.00% Акции
TIPO 0.88 57.14% Акции
AMSC 0.88 71.43% Акции
AMMF 0.85 57.14% Акции
AMRB 0.84 28.57% Облигации
SBCS 0.82 42.86% Все активы
AKNX 0.80 57.14% Акции
SBSP 0.79 42.86% Акции
FXIT 0.79 71.43% Акции
FXIM 0.79 71.43% Акции
TSPX 0.78 57.14% Акции
AMGF 0.78 42.86% Акции
TBIO 0.77 85.71% Акции
OPNE 0.75 71.43% Акции
TECH 0.75 71.43% Акции
AKMD 0.75 71.43% Акции
AKEU 0.74 57.14% Акции
OPNS 0.74 71.43% Акции
VTBA 0.72 71.43% Акции
AMLV 0.72 71.43% Акции
FXUS 0.71 71.43% Акции
GPBS 0.70 57.14% Облигации
RUSE 0.70 57.14% Акции
SCIP 0.69 57.14% Акции
AMDG 0.66 42.86% Акции
FMUS 0.65 57.14% Акции
AMCC 0.64 42.86% Акции
GPBM 0.64 71.43% Облигации
AKSP 0.59 71.43% Акции
FXDE 0.56 71.43% Акции
SBDS 0.56 42.86% Все активы
AMIN 0.56 57.14% Акции
GROD 0.53 42.86% Акции
AMVF 0.52 42.86% Акции
AMGR 0.51 71.43% Акции
AKSC 0.48 80.00% Акции
FXRW 0.46 71.43% Акции
FXES 0.46 57.14% Акции
SPBF 0.45 85.71% Облигации
FXWO 0.44 57.14% Акции
FXDM 0.43 57.14% Акции
FMRU 0.39 57.14% Акции
FXRD 0.37 42.86% Облигации
SBRB 0.37 42.86% Облигации
DIVD 0.36 57.14% Акции
OPNW 0.36 57.14% Все активы
ESGR 0.35 42.86% Акции
AMEM 0.35 42.86% Акции
VTBF 0.32 25.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBMM -0.88 66.67% Облигации
AKQU -0.86 33.33% Акции
FXTP -0.63 28.57% Облигации
SBWS -0.62 85.71% Все активы
FXIP -0.60 42.86% Облигации
FXRU -0.54 28.57% Облигации
FXTB -0.43 28.57% Облигации
FXRB -0.41 71.43% Облигации
FXGD -0.39 42.86% Биржевые товары
VTBG -0.32 42.86% Биржевые товары
Независимые
51 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBI -0.01 78.57% Облигации
SPBC 0.01 64.29% Облигации
AMRE 0.01 78.57% Акции
TMOS -0.02 78.57% Акции
AKCH -0.03 92.86% Акции
FXRL 0.03 78.57% Акции
FXFA 0.04 64.29% Облигации
VTBU -0.05 78.57% Облигации
AMSL -0.06 92.86% Биржевые товары
VTBH -0.07 64.29% Облигации
SBMX -0.07 78.57% Акции
SBPS 0.07 92.86% Все активы
SBRS 0.08 64.29% Все активы
RCMB 0.08 64.29% Облигации
BCSB -0.08 78.57% Облигации
FXCN -0.08 92.86% Акции
VTBX -0.08 78.57% Акции
AMRH -0.09 92.86% Облигации
VTBB 0.10 78.57% Облигации
FXKZ 0.12 64.29% Акции
AMGM 0.12 92.86% Акции
SBGB 0.13 92.86% Облигации
VTBM -0.15 78.57% Облигации
SBCB -0.15 78.57% Облигации
SUGB 0.17 78.57% Облигации
RCHY -0.17 92.86% Облигации
OPNU -0.17 64.29% Облигации
OPNR -0.18 78.57% Акции
OPNB 0.19 78.57% Облигации
TEUR 0.19 78.57% Все активы
AMIG 0.20 92.86% Облигации
RCMX -0.20 78.57% Акции
OPNA 0.21 92.86% Акции
TGLD -0.22 92.86% Биржевые товары
AKMB -0.22 92.86% Облигации
SBRI 0.22 92.86% Акции
TRUR -0.23 92.86% Все активы
FXMM -0.23 78.57% Облигации
MKBD 0.24 78.57% Акции
TBRU -0.25 92.86% Облигации
PRIE 0.27 100.00% Облигации
RCMM -0.27 78.57% Облигации
TGRN 0.27 78.57% Акции
TUSD 0.27 78.57% Все активы
INEM 0.27 64.29% Облигации
RUSB -0.27 64.29% Облигации
VTBE 0.27 92.86% Акции
AMHY 0.28 64.29% Облигации
INGO 0.28 92.86% Облигации
VTBY 0.28 64.29% Облигации
AKME 0.28 78.57% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102YC6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TSPV

БПИФ SPAC от Тинькофф торгуется на Московской Бирже под тикером TSPV. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, которые инвестируют в компании SPAC.

Целевым индексом TSPV является Tinkoff SPAC Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу марта, июня, сентября и декабря, приводя веса компаний к равным долям.

Special-purpose acquisition company (SPAC) — компания, созданная специально для слияния со стартапом, желающим выйти на биржу. В соответствии с правилами U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) “SPAC создается специально для объединения средств с целью финансирования возможности слияния или поглощения в установленные сроки. Возможность подобная возможность не обязательно должна быть определена”.

Основным критерием работы TSPV являются СПАК компании, которые находятся в поиске потенциально хороших активов. Для этого СПАК должен классифицироваться как BLANC CHECKS по стандарту SIC, находиться в топ-40 среди прочих СПАК-компаний по рыночной стоимости. Также СПАК должен находиться в поиске компаний до момента направления соглашения в комиссию США по ценным бумагам. Из 2 лет законодательно установленной нормы работы SPAC не должно пройти больше 18 месяцев.

Обычно неизвестно какую компанию СПАК будет поглощать. По сути этим занимается менеджмент СПАК, которому инвесторы доверили свои деньги.

Суммарные комиссии TSPV составляют 0,99%. Вознаграждение УК 0,9%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%. Также существуют внутренние расходы, которые несут СПАК-компании при проведении поглощения.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.