Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,09 USD / 6,50 RUB

Расчетная цена

3 076 008 USD / 224 975 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,99%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

IPO

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

USD

Валюта торгов

График котировок TSPV

Полный состав TSPV
Актив Доля
Churchill Capital Corp VII, CVII 2.74%
Far Peak Acquisition Corp, FPAC 2.72%
Ares Acquisition Corporation, AAC 2.72%
E.Merge Technology Acquisition Corp, ETAC 2.70%
GO Acquisition Corp, GOAC 2.68%
Northern Genesis Acquisition Corp II, NGAB 2.68%
Vector Acquisition Corp II, VAQC 2.68%
Star Peak Corp II, STPC 2.68%
Motive Capital Corp, MOTV 2.68%
Pontem Corp, PNTM 2.67%
CF Acquisition Corp IV, CFIV 2.67%
Senior Connect Acquisition Corp I, SNRH 2.67%
Austerlitz Acquisition Corporation II, ASZ 2.67%
Apollo Strategic Growth Capital, APSG 2.66%
Trebia Acquisition Corp, TREB 2.66%
Equity Distribution Acquisition Corp, EQD 2.66%
Cohn Robbins Holdings Corp, CRHC 2.65%
CC Neuberger Principal Holdings II, PRPB 2.65%
Conx Corp., CONX 2.65%
Red Ball Acquisition Corp, RBAC 2.65%
Primavera Capital Acquisition Corp, PV 2.65%
Carney Technology Acquisition Corp II, CTAQ 2.65%
Avanti Acquisition Corp, AVAN US 2.64%
FirstMark Horizon Acquisition Corp, FMAC 2.64%
Jaws Mustang Acquisition, JWSM 2.64%
ScION Tech Growth I, SCOA 2.63%
GS Acquisition Holdings Corp II, GSAH 2.62%
Bluescape Opportunities Acquisition Corp, BOAC 2.61%
Vy Global Growth, VYGG 2.61%
Horizon Acquisition Corp II, HZON 2.61%
Ribbit LEAP Ltd, LEAP 2.60%
Social Capital Hedosophia Holdings Corp VI, IPOF 2.58%
Health Assurance Acquisition Corp, HAAC 2.55%
Social Capital Hedosophia Holdings Corp IV, IPOD 2.53%
Periphas Capital Partnering Corp, PCPC 2.52%
Altimeter Growth Corp 2, AGCB 2.48%
Churchill Capital Corp V, CCV 2.45%
SPAC Pershing Square Tontine Holdings Ltd, PSTH 2.28%
Денежные средства, 0.17%
Качество диверсификации

39

Количество активов

2.56%

Среднее долей

2.65%

Медиана долей

8.18%

Сумма долей 3 наибольших вложений

13.56%

Сумма долей 5 наибольших вложений

26.95%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TSPV
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TSPVA

Тикер INav

0,09

Закрытие торгов

0,09

Справедливая цена

1,12%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TSPV
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 0
Российские акции 0 3
Американские акции 0 3
Золото и серебро 0 3
Нефть Brent 1 3
События, сопровождающие резкие росты TSPV
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 1
Американские акции 0 1
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда TSPV с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда TSPV с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда TSPV с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда TSPV с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда TSPV с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
31 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBI 1.00 100.00% Облигации
FXES 0.92 66.67% Акции
AMIG 0.86 92.31% Облигации
FXTB 0.85 86.67% Облигации
VTBU 0.76 80.00% Облигации
FXRU 0.70 80.00% Облигации
PRIE 0.70 76.92% Облигации
FXTP 0.70 90.91% Облигации
FXFA 0.65 86.67% Облигации
RUSB 0.65 80.00% Облигации
SBCB 0.65 80.00% Облигации
VTBH 0.64 80.00% Облигации
SCIP 0.62 60.00% Акции
TSPX 0.59 60.00% Акции
AMHY 0.55 84.62% Облигации
FXIM 0.52 46.67% Акции
FXIT 0.51 53.33% Акции
AKNX 0.49 53.33% Акции
TECH 0.49 66.67% Акции
SPBF 0.49 50.00% Облигации
TGRN 0.48 66.67% Акции
TUSD 0.48 60.00% Все активы
AMHC 0.45 61.54% Акции
RCMB 0.44 80.00% Облигации
AMGF 0.38 53.85% Акции
VTBA 0.38 53.33% Акции
VTBY 0.36 73.33% Облигации
VTBE 0.36 46.67% Акции
TBIO 0.35 53.33% Акции
TIPO 0.34 60.00% Акции
AMLV 0.33 61.54% Акции
Обратная зависимость
29 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBRU -0.94 33.33% Облигации
FMRU -0.91 66.67% Акции
AKSP -0.65 25.00% Акции
GPBS -0.62 73.33% Облигации
RCMX -0.60 73.33% Акции
DIVD -0.59 53.33% Акции
VTBX -0.58 66.67% Акции
SBRS -0.57 50.00% Все активы
AKME -0.56 73.33% Акции
ESGR -0.56 60.00% Акции
TMOS -0.55 73.33% Акции
FXRL -0.55 66.67% Акции
SBRI -0.52 53.33% Акции
VTBB -0.51 53.33% Облигации
SBMX -0.51 60.00% Акции
TRUR -0.46 60.00% Все активы
FXMM -0.45 66.67% Облигации
AMRE -0.44 66.67% Акции
AMMF -0.43 61.54% Акции
FXRB -0.43 66.67% Облигации
BCSB -0.42 40.00% Облигации
FXRW -0.40 66.67% Акции
AMRB -0.39 42.86% Облигации
FXIP -0.38 62.50% Облигации
SBWS -0.34 50.00% Все активы
FMUS -0.32 53.33% Акции
VTBG -0.32 60.00% Биржевые товары
GPBM -0.31 66.67% Облигации
AMGM -0.30 38.46% Акции
Независимые
34 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBGB -0.01 96.67% Облигации
AMVF -0.01 88.46% Акции
SBCS 0.02 75.00% Все активы
RUSE -0.02 96.67% Акции
AMGR -0.03 96.15% Акции
FXKZ -0.04 90.00% Акции
VTBM -0.04 83.33% Облигации
AMEM -0.04 96.15% Акции
AKMB -0.04 90.00% Облигации
TEUR 0.05 90.00% Все активы
SBDS 0.06 87.50% Все активы
FXDM -0.08 96.67% Акции
AMIN -0.08 96.15% Акции
SBPS 0.09 87.50% Все активы
FXCN 0.10 90.00% Акции
GROD 0.11 64.29% Акции
OPNW 0.11 96.67% Все активы
SUGB -0.12 96.67% Облигации
SBSP 0.13 83.33% Акции
TGLD -0.14 96.67% Биржевые товары
AKCH 0.15 96.67% Акции
AMSL -0.16 80.77% Биржевые товары
AKEU 0.16 96.67% Акции
FXDE -0.18 96.67% Акции
SPBC 0.19 100.00% Облигации
AMCC 0.21 96.15% Акции
AKMD 0.21 70.00% Акции
SBRB 0.22 83.33% Облигации
AMDG 0.23 88.46% Акции
AMSC -0.24 96.15% Акции
FXUS 0.25 76.67% Акции
FXGD -0.26 96.67% Биржевые товары
MTEK 0.29 96.67% Акции
FXWO 0.30 90.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102YC6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TSPV

БПИФ SPAC от Тинькофф торгуется на Московской Бирже под тикером TSPV. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, которые инвестируют в компании SPAC.

Целевым индексом TSPV является Tinkoff SPAC Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу марта, июня, сентября и декабря, приводя веса компаний к равным долям.

Special-purpose acquisition company (SPAC) — компания, созданная специально для слияния со стартапом, желающим выйти на биржу. В соответствии с правилами U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) “SPAC создается специально для объединения средств с целью финансирования возможности слияния или поглощения в установленные сроки. Возможность подобная возможность не обязательно должна быть определена”.

Основным критерием работы TSPV являются СПАК компании, которые находятся в поиске потенциально хороших активов. Для этого СПАК должен классифицироваться как BLANC CHECKS по стандарту SIC, находиться в топ-40 среди прочих СПАК-компаний по рыночной стоимости. Также СПАК должен находиться в поиске компаний до момента направления соглашения в комиссию США по ценным бумагам. Из 2 лет законодательно установленной нормы работы SPAC не должно пройти больше 18 месяцев.

Обычно неизвестно какую компанию СПАК будет поглощать. По сути этим занимается менеджмент СПАК, которому инвесторы доверили свои деньги.

Суммарные комиссии TSPV составляют 2,99%. Вознаграждение УК 2,9%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%. Также существуют внутренние расходы, которые несут СПАК-компании при проведении поглощения.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.