VTBY ВТБ – Еврооблигации в евро смарт бета

Базовые активы: Еврооблигации развивающихся рынков в евро

Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
ВТБ Капитал

Эмитент

1,09 EUR / 94,94 RUB

Расчетная цена

3 937 391 EUR / 342 638 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,61%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
EUR

Валюта активов

EUR

Отчетная валюта

RUB, EUR

Валюта торгов

График котировок VTBY

График TradingView с котировками VTBY
Полный состав VTBY
Актив Доля
Минфин России, RU000A0ZZVE6 8.04%
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее 5.96%
RZD Capital PLC, XS1843437036 5.21%
Prosus NV, XS2211183756 4.90%
Petroleos Mexicanos, XS1568888777 4.23%
ArcelorMittal SA, XS2082324018 3.18%
Gaz Finance Plc, XS2157526315 3.07%
Gaz Finance Plc, XS2243636219 2.98%
RZD Capital PLC, XS1041815116 2.94%
Petrobras Global Finance B.V., XS0982711714 2.89%
Pemex Project Funding Master Trust, XS0213101073 2.86%
Bulgarian Energy Holding EAD, XS1839682116 2.73%
Globalworth Real Estate Investments Ltd, XS1799975922 2.71%
Gaz Finance Plc, XS2301292400 2.69%
DP World PLC, XS1883878966 2.69%
Sigma Alimentos, S.A. de C.V., XS1562623584 2.68%
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, XS1891336932 2.68%
NE Property BV, XS1996435928 2.65%
OTP Bank Nyrt, XS2022388586 2.64%
Anglo American Capital PLC, XS1686846061 2.64%
Atrium European Real Estate Ltd, XS1829325239 2.63%
Tauron Polska Energia SA, XS1577960203 2.62%
CEMEX S.A.B. de C.V., XS1964617879 2.59%
Sappi Papier Holding GmbH, XS1961852750 2.58%
MOL Hungarian Oil & Gas PLC, XS2232045463 2.57%
Prosus NV, XS2211183244 2.51%
RCS & RDS SA, XS2107452620 2.51%
Steel Funding DAC, XS2346922755 2.48%
Synthos SA, XS2348767836 2.47%
Nemak, S. A. B. de C. V., XS2362994068 2.46%
CBOM Finance P.L.C., XS2281299763 1.60%
CBOM Finance P.L.C., XS1951067039 1.35%
Alfa Holding Issuance plc, XS2183144810 1.28%
Качество диверсификации

33

Количество активов

3.03%

Среднее долей

2.68%

Медиана долей

19.21%

Сумма долей 3 наибольших вложений

28.34%

Сумма долей 5 наибольших вложений

43.40%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.02%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом VTBY
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 24.06.2021
Биржевая цена - VTBY EUR -1.35 % -2.02 % -3.16 %
Расчетная цена состава - VTBYE EUR -1.54 % -1.94 % -3.70 %
Индекс ВТБ Еврооблигации развивающихся стран, номинированные в евро - VTBEUGEM EUR -1.31 % -1.61 % -2.42 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBYE

Тикер INav

1,10

Закрытие торгов

1,09

Справедливая цена

0,45%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения VTBY
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 9
Драгоценный металл 6 5
Growth фактор 4 4
Подробней
События, сопровождающие резкие росты VTBY
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
CNYRUB 0 10
Американский S&P500 2 7
USDRUB 0 9
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда VTBY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда VTBY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда VTBY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда VTBY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
64 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBEU 0.97 87.50% Облигации
RQIE 0.90 100.00% Все активы
AKEB 0.86 75.00% Облигации
TUSD 0.86 90.00% Все активы
OPNU 0.81 94.74% Облигации
TBUY 0.80 80.00% Акции
VTBI 0.80 88.46% Облигации
TSPV 0.78 84.21% Акции
FXTB 0.77 83.33% Облигации
RCMB 0.77 80.00% Облигации
AKEU 0.77 83.33% Акции
FXTP 0.76 77.14% Облигации
VTBU 0.75 81.67% Облигации
SBCB 0.74 86.67% Облигации
FXRU 0.73 80.00% Облигации
AMIG 0.72 78.95% Облигации
VTBH 0.72 81.67% Облигации
FXFA 0.72 74.36% Облигации
TEUR 0.70 80.00% Все активы
AMHY 0.70 71.05% Облигации
PRIE 0.68 64.86% Облигации
VTBG 0.68 80.00% Биржевые товары
FXGD 0.67 76.67% Биржевые товары
AMVF 0.66 68.42% Акции
GLVD 0.64 80.00% Акции
INFL 0.64 75.00% Облигации
RUSB 0.62 83.33% Облигации
INEM 0.61 60.00% Облигации
OPNW 0.61 68.00% Все активы
TGLD 0.61 66.67% Биржевые товары
AMLV 0.60 63.16% Акции
AMDG 0.59 68.42% Акции
BCSY 0.58 66.67% Облигации
TSPX 0.57 57.89% Акции
VTBA 0.57 65.00% Акции
FXDM 0.55 57.50% Акции
SBSP 0.54 65.00% Акции
FXWO 0.54 60.00% Акции
TBIO 0.54 63.16% Акции
FMUS 0.53 65.31% Акции
FXUS 0.50 63.33% Акции
AMHC 0.49 50.00% Акции
FXDE 0.49 61.67% Акции
RCUS 0.49 64.71% Акции
AKNX 0.46 53.45% Акции
AKVG 0.46 50.00% Акции
FXIT 0.45 56.67% Акции
TPAS 0.45 55.56% Акции
AKMD 0.42 51.72% Акции
AKSC 0.42 64.71% Акции
TSST 0.42 50.00% Акции
RQIU 0.41 71.43% Все активы
GSCD 0.41 60.00% Акции
FXIM 0.41 52.63% Акции
BCSH 0.39 37.50% Акции
FXRE 0.37 55.56% Недвижимость
OPNS 0.36 56.00% Акции
TFNX 0.35 33.33% Акции
AKQU 0.35 53.33% Акции
TEUS 0.35 50.00% Акции
OPNA 0.35 57.89% Акции
OPNE 0.34 63.16% Акции
MTEK 0.33 55.00% Акции
AMGF 0.30 44.74% Акции
Обратная зависимость
18 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBE -0.82 33.33% Акции
VTBF -0.62 56.25% Акции
OPNR -0.55 57.89% Акции
MKBD -0.53 64.00% Акции
AKME -0.53 64.91% Акции
SBMX -0.52 68.33% Акции
RCMX -0.51 66.67% Акции
VTBX -0.50 65.00% Акции
TMOS -0.48 65.00% Акции
FXRL -0.48 61.67% Акции
DIVD -0.46 57.69% Акции
FMRU -0.45 56.67% Акции
SBHI -0.43 55.56% Акции
AMRE -0.42 62.50% Акции
ESGR -0.39 63.33% Акции
SBRI -0.38 61.67% Акции
FXRD -0.33 40.91% Облигации
SBWS -0.32 46.88% Все активы
Независимые
55 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BCSB 0.00 95.45% Облигации
AKMB -0.01 98.33% Облигации
SBPS -0.02 96.88% Все активы
AMGR 0.03 89.47% Акции
SBRB -0.04 96.67% Облигации
TEMS 0.04 100.00% Акции
SBDS -0.04 100.00% Все активы
FXRW -0.05 93.33% Акции
TRUR -0.05 96.67% Все активы
AMIN 0.05 89.47% Акции
INGO 0.05 90.00% Облигации
OPNB 0.06 92.11% Облигации
AMCC 0.06 84.21% Акции
GPBS -0.06 86.67% Облигации
FXMM 0.06 96.67% Облигации
SBCS 0.07 96.88% Все активы
FXKZ 0.07 98.33% Акции
AKSP 0.08 92.86% Акции
GPBM -0.08 100.00% Облигации
GQGD 0.09 90.00% Акции
AMRB -0.10 97.37% Облигации
AKCH 0.10 99.12% Акции
TIPO 0.11 92.11% Акции
VTBM 0.11 95.00% Облигации
FXCN 0.12 98.33% Акции
VTBB -0.13 96.67% Облигации
FXIP -0.13 93.75% Облигации
AMRH -0.14 93.48% Облигации
RCMM 0.15 97.83% Облигации
SUGB -0.16 93.33% Облигации
SBMM -0.16 96.67% Облигации
TRAI 0.16 83.33% Акции
TBRU -0.16 98.15% Облигации
SPBC -0.17 96.43% Облигации
RCHY -0.17 98.00% Облигации
RUSE -0.18 88.33% Акции
SPBF -0.20 96.43% Облигации
AMEM 0.21 94.74% Акции
VTBE 0.22 91.67% Акции
TCBR 0.22 100.00% Акции
FXEM 0.22 70.00% Акции
AMMF 0.23 94.74% Акции
GROD -0.24 88.71% Акции
TGRN 0.24 98.15% Акции
AMSC 0.25 97.37% Акции
TSOX 0.25 100.00% Акции
AMGM 0.25 89.47% Акции
FXES 0.25 90.74% Акции
SBRS -0.25 84.38% Все активы
FXRB -0.26 91.67% Облигации
SCIP 0.26 98.33% Акции
TECH 0.26 97.37% Акции
SBGB -0.27 83.33% Облигации
AMSL 0.28 89.47% Биржевые товары
AKGD -0.29 75.00% Биржевые товары
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1024J1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.10.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBY

Документы

Фонд от ВТБ “Еврооблигации в евро смарт бета, номинированные в евро” торгуется на Московской Бирже под тикером VTBY. БПИФ формируется на основании Индекса ВТБ Еврооблигации развивающихся стран, номинированные в евро, рассчитываемого Московской Биржей. VTBY обеспечивает возможность доступа к рынку корпоративных еврооблигаций с хорошим доходом в Евро.

При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.

В VTBY отбираются еврооблигации из России, Аргентины, Бразилии, Чили, Колумбии, Мексики, Перу, Чехии, Египта, Греции, Венгрии, Польши, Катара, Сайдовской Аравии, ЮАР, Турции, ОАЭ, Китая, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Пакистана, Филиппины, Тайвани, Тайланда в соответствии со страновой классификацией MSCI.

Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при работе с еврооблигациями.

VTBY не является фондом определенной страны. Из-за этого геополитические риски меньше влияют на его доходность. Основным фактором является интерес инвесторов к потенциально более доходным рынкам капитала неразвитых стран.

Комиссия VTBY управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,09%. Прочие расходы не более 0,1%. Суммарный TER соcтавит 0,61% от стоимости всех активов фонда.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 50 миллионов рублей или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 3%-ных отклонений от справедливой стоимости пая VTBY.

Маркетмейкером фонда выступает “ВТБ Капитал Брокер”. Управляющей компанией является “ВТБ Капитал управление активами”, входящего в холдинг ВТБ. Депозитарием фонда является “ВТБ Специализированный депозитарий”. Аудитор “Мариллион”.

Управляющая компания: акционерное общество втб капитал управление активами .

Специализированный депозитарий: акционерное общество втб специализированный депозитарий .

Реестр владельцев паев: акционерное общество втб специализированный депозитарий .