VTBY РСХБ – Еврооблигации в евро смарт бета
Общее
?
РСХБ (ВТБ)

Эмитент

0,80 EUR / 43,80 RUB

Расчетная цена

34 741 EUR / 1 895 099 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,61%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
EUR

Валюта активов

EUR

Отчетная валюта

RUB, EUR

Валюта торгов

График котировок VTBY

График TradingView с котировками VTBY
Полный состав VTBY
Актив Доля
Prosus NV, XS2211183756 5.49%
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее 5.32%
Petroleos Mexicanos, XS1568888777 4.77%
ArcelorMittal SA, XS2082324018 3.82%
RZD Capital PLC, XS1041815116 3.49%
Минфин России, RU000A0ZZVE6 3.36%
Petrobras Global Finance B.V., XS0982711714 3.35%
Globalworth Real Estate Investments Ltd, XS1799975922 3.30%
Bulgarian Energy Holding EAD, XS1839682116 3.27%
Pemex Project Funding Master Trust, XS0213101073 3.27%
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, XS1891336932 3.24%
DP World PLC, XS1883878966 3.21%
Anglo American Capital PLC, XS1686846061 3.20%
Sigma Alimentos, S.A. de C.V., XS1562623584 3.19%
OTP Bank Nyrt, XS2022388586 3.17%
CEMEX S.A.B. de C.V., XS1964617879 3.17%
IMMOFINANZ AG, XS2243564478 3.13%
Atrium European Real Estate Ltd, XS1829325239 3.13%
Tauron Polska Energia SA, XS1577960203 3.12%
Sappi Papier Holding GmbH, XS1961852750 3.04%
MOL Hungarian Oil & Gas PLC, XS2232045463 3.01%
Prosus NV, XS2211183244 2.89%
RZD Capital PLC, XS1843437036 2.88%
RCS & RDS SA, XS2107452620 2.86%
Nemak, S. A. B. de C. V., XS2362994068 2.82%
InPost SA, XS2010028004 2.82%
Synthos SA, XS2348767836 2.79%
Gaz Finance Plc, XS2157526315 1.80%
CBOM Finance P.L.C., XS2281299763 1.62%
Gaz Finance Plc, XS2243636219 1.46%
Gaz Finance Plc, XS2301292400 1.37%
CBOM Finance P.L.C., XS1951067039 0.91%
Alfa Holding Issuance plc, XS2183144810 0.90%
Steel Funding DAC, XS2346922755 0.83%
Качество диверсификации

34

Количество активов

2.94%

Среднее долей

3.13%

Медиана долей

15.58%

Сумма долей 3 наибольших вложений

22.89%

Сумма долей 5 наибольших вложений

39.44%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом VTBY
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBYE

Тикер INav

0,56

Закрытие торгов

0,98

Справедливая цена

-42,79%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения VTBY
14 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 11
Драгоценный металл 7 5
Российский IMOEX 1 9
События, сопровождающие резкие росты VTBY
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
CNYRUB 0 10
Драгоценный металл 4 5
USDRUB 0 9
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда VTBY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда VTBY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда VTBY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда VTBY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBGB 1.00 60.00% Облигации
MBEQ 0.99 80.00% Акции
INFL 0.98 60.00% Облигации
VTBL 0.98 66.67% Акции
GPBR 0.98 75.00% Облигации
OPNB 0.97 56.00% Облигации
VTBU 0.96 80.30% Облигации
FXRU 0.96 78.79% Облигации
OPNU 0.95 80.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.99 50.00% Акции
SBOG -0.99 42.86% Все активы
AKSF -0.96 20.00% Все активы
RQIE -0.88 41.67% Все активы
BCSY -0.80 26.67% Облигации
TBEU -0.72 28.57% Облигации
GLVD -0.68 27.27% Акции
RQIU -0.66 46.15% Все активы
TUSD -0.65 43.75% Все активы
GPBC -0.65 50.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1024J1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.10.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBY

Фонд от ВТБ “Еврооблигации в евро смарт бета, номинированные в евро” торгуется на Московской Бирже под тикером VTBY. БПИФ формируется на основании Индекса ВТБ Еврооблигации развивающихся стран, номинированные в евро, рассчитываемого Московской Биржей. VTBY обеспечивает возможность доступа к рынку корпоративных еврооблигаций с хорошим доходом в Евро.

При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.

В VTBY отбираются еврооблигации из России, Аргентины, Бразилии, Чили, Колумбии, Мексики, Перу, Чехии, Египта, Греции, Венгрии, Польши, Катара, Сайдовской Аравии, ЮАР, Турции, ОАЭ, Китая, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Пакистана, Филиппины, Тайвани, Тайланда в соответствии со страновой классификацией MSCI.

Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при работе с еврооблигациями.

VTBY не является фондом определенной страны. Из-за этого геополитические риски меньше влияют на его доходность. Основным фактором является интерес инвесторов к потенциально более доходным рынкам капитала неразвитых стран.

Комиссия VTBY управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,09%. Прочие расходы не более 0,1%. Суммарный TER соcтавит 0,61% от стоимости всех активов фонда.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 50 миллионов рублей или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 3%-ных отклонений от справедливой стоимости пая VTBY.

Маркетмейкером фонда выступает “ВТБ Капитал Брокер”. Управляющей компанией является “ВТБ Капитал управление активами”, входящего в холдинг ВТБ. Депозитарием фонда является “ВТБ Специализированный депозитарий”. Аудитор “Мариллион”.

Ранее фонд управлялся управляющей компанией от ВТБ, но в марте 2022 года управление было передано УК РСХБ.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .