VTBY Фонд ВТБ – Еврооблигации в евро смарт бета
Общее
?
ВТБ Капитал

Эмитент

1,11 EUR / 96,59 RUB

Расчетная цена

2 467 542 EUR / 213 938 900 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,61%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
EUR

Валюта активов

EUR

Отчетная валюта

RUB, EUR

Валюта торгов

График котировок VTBY

Полный состав VTBY
Актив Доля
Минфин России, RU000A0ZZVE6 13.48%
Gaz Finance Plc, XS2243636219 7.03%
Petroleos Mexicanos, XS1568888777 6.75%
ArcelorMittal SA, XS2082324018 5.17%
Gaz Finance Plc, XS2157526315 4.97%
RZD Capital PLC, XS1041815116 4.75%
Petrobras Global Finance B.V., XS0982711714 4.64%
Fortune Star BVI Limited, XS2066225124 4.54%
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, XS1891336932 4.41%
DP World PLC, XS1883878966 4.41%
CBOM Finance P.L.C., XS1951067039 4.38%
Anglo American Capital PLC, XS1686846061 4.36%
Tauron Polska Energia SA, XS1577960203 4.34%
Veb Finance plc, XS0893212398 4.32%
OTP Bank Nyrt, XS2022388586 4.29%
RZD Capital PLC, XS1843437036 4.28%
NE Property BV, XS1996435928 4.22%
CEMEX S.A.B. de C.V., XS1964617879 4.20%
Alfa Holding Issuance plc, XS2183144810 4.15%
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее 1.29%
Качество диверсификации

20

Количество активов

5.00%

Среднее долей

4.40%

Медиана долей

27.26%

Сумма долей 3 наибольших вложений

37.40%

Сумма долей 5 наибольших вложений

60.15%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.98%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом VTBY
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBYE

Тикер INav

1,12

Закрытие торгов

1,11

Справедливая цена

0,17%

Премия


События, сопровождающие резкие падения VTBY
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 3 0
Американские акции 1 2
Российские акции 0 4
Нефть Brent 1 5
Золото и серебро 3 3
RUB/EUR 7 0
События, сопровождающие резкие росты VTBY
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 2 0
Нефть Brent 2 1
RUB/USD 0 4
Американские акции 0 4
RUB/EUR 0 5
Золото и серебро 2 3
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBY с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
39 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS 1.00 100.00% Все активы
SBWS 1.00 100.00% Все активы
FXIP 1.00 100.00% Облигации
SBPS 1.00 100.00% Все активы
TEUR 0.85 76.67% Все активы
TGLD 0.80 80.00% Биржевые товары
AMVF 0.77 71.43% Акции
TUSD 0.77 80.00% Все активы
AMSL 0.75 100.00% Биржевые товары
RCMB 0.75 90.00% Облигации
FXRU 0.75 86.67% Облигации
SBCB 0.74 93.33% Облигации
AMLV 0.72 71.43% Акции
FXTB 0.72 90.00% Облигации
VTBG 0.71 90.00% Биржевые товары
FXGD 0.71 80.00% Биржевые товары
AKEU 0.66 63.33% Акции
AMHY 0.65 71.43% Облигации
FXDE 0.65 66.67% Акции
RUSB 0.62 86.67% Облигации
FXIT 0.60 73.33% Акции
SBSP 0.59 76.67% Акции
AMDG 0.58 85.71% Акции
AKSP 0.58 60.00% Акции
FXIM 0.57 62.96% Акции
OPNW 0.56 75.00% Все активы
AMGM 0.54 71.43% Акции
FXWO 0.54 63.33% Акции
VTBU 0.53 80.00% Облигации
FXUS 0.53 76.67% Акции
VTBH 0.52 70.00% Облигации
TSPX 0.51 64.29% Акции
AKNX 0.50 64.29% Акции
VTBA 0.47 73.33% Акции
MTEK 0.40 60.00% Акции
SCIP 0.39 63.33% Акции
FXTP 0.38 80.00% Облигации
FMUS 0.36 68.42% Акции
PRIE 0.34 75.00% Облигации
Обратная зависимость
18 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS -1.00 50.00% Все активы
SBCS -1.00 50.00% Все активы
AMCC -0.74 71.43% Акции
AMGF -0.62 57.14% Акции
AMGR -0.52 57.14% Акции
AMIN -0.50 57.14% Акции
AKME -0.50 74.07% Акции
RCMX -0.49 70.00% Акции
TMOS -0.49 66.67% Акции
VTBX -0.49 73.33% Акции
FXFA -0.46 44.44% Облигации
FXRL -0.46 70.00% Акции
RUSE -0.44 70.00% Акции
DIVD -0.43 68.18% Акции
FXRB -0.42 63.33% Облигации
SBGB -0.35 56.67% Облигации
AMHC -0.33 71.43% Акции
SBMX -0.30 56.67% Акции
Независимые
28 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBE 0.02 96.67% Акции
AMMF 0.02 92.86% Акции
TRUR 0.02 96.67% Все активы
FXRW 0.03 96.67% Акции
VTBB 0.03 96.67% Облигации
AKCH 0.04 94.44% Акции
TIPO 0.05 96.43% Акции
SBRB 0.05 96.67% Облигации
BCSB -0.06 100.00% Облигации
VTBM -0.06 93.33% Облигации
AKMB 0.08 96.67% Облигации
AMEM 0.09 92.86% Акции
AMIG -0.11 78.57% Облигации
FXMM 0.12 93.33% Облигации
TSPV 0.12 83.33% Акции
FXDM -0.13 100.00% Акции
TBIO 0.14 89.29% Акции
AMRE 0.14 90.00% Акции
AMSC -0.16 92.86% Акции
GPBM -0.18 83.33% Облигации
FXKZ 0.18 90.00% Акции
GPBS -0.18 83.33% Облигации
FXCN 0.19 93.33% Акции
SUGB 0.20 96.67% Облигации
TECH 0.23 96.67% Акции
AMRB 0.24 87.50% Облигации
ESGR -0.29 76.67% Акции
SBRI -0.29 80.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1024J1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.10.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBY

Фонд от ВТБ “Еврооблигации в евро смарт бета, номинированные в евро” торгуется на Московской Бирже под тикером VTBY. БПИФ формируется на основании Индекса ВТБ Еврооблигации развивающихся стран, номинированные в евро, рассчитываемого Московской Биржей. VTBY обеспечивает возможность доступа к рынку корпоративных еврооблигаций с хорошим доходом в Евро.

При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.

В VTBY отбираются еврооблигации из России, Аргентины, Бразилии, Чили, Колумбии, Мексики, Перу, Чехии, Египта, Греции, Венгрии, Польши, Катара, Сайдовской Аравии, ЮАР, Турции, ОАЭ, Китая, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Пакистана, Филиппины, Тайвани, Тайланда в соответствии со страновой классификацией MSCI.

Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при работе с еврооблигациями.

VTBY не является фондом определенной страны. Из-за этого геополитические риски меньше влияют на его доходность. Основным фактором является интерес инвесторов к потенциально более доходным рынкам капитала неразвитых стран.

Комиссия VTBY управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,09%. Прочие расходы не более 0,1%. Суммарный TER соcтавит 0,61% от стоимости всех активов фонда.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 50 миллионов рублей или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 3%-ных отклонений от справедливой стоимости пая VTBY.

Маркетмейкером фонда выступает “ВТБ Капитал Брокер”. Управляющей компанией является “ВТБ Капитал управление активами”, входящего в холдинг ВТБ. Депозитарием фонда является “ВТБ Специализированный депозитарий”. Аудитор “Мариллион”.