VTBY Фонд ВТБ – Еврооблигации в евро смарт бета
Общее
?
ВТБ Капитал

Эмитент

1,10 EUR / 101,12 RUB

Расчетная цена

2 439 970 EUR / 223 942 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,61%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
EUR

Валюта активов

EUR

Отчетная валюта

RUB, EUR

Валюта торгов

График котировок VTBY

Полный состав VTBY
Актив Доля
Минфин России, RU000A0ZZVE6 13.53%
Gaz Finance Plc, XS2243636219 6.87%
Petroleos Mexicanos, XS1568888777 6.65%
ArcelorMittal SA, XS2082324018 5.17%
Gaz Finance Plc, XS2157526315 5.10%
RZD Capital PLC, XS1041815116 4.78%
Fortune Star BVI Limited, XS2066225124 4.64%
Petrobras Global Finance B.V., XS0982711714 4.58%
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, XS1891336932 4.47%
DP World PLC, XS1883878966 4.41%
Anglo American Capital PLC, XS1686846061 4.39%
Tauron Polska Energia SA, XS1577960203 4.37%
NE Property BV, XS1996435928 4.36%
Veb Finance plc, XS0893212398 4.35%
RZD Capital PLC, XS1843437036 4.35%
CBOM Finance P.L.C., XS1951067039 4.34%
OTP Bank Nyrt, XS2022388586 4.30%
Alfa Holding Issuance plc, XS2183144810 4.27%
CEMEX S.A.B. de C.V., XS1964617879 4.23%
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее 0.84%
Качество диверсификации

20

Количество активов

5.00%

Среднее долей

4.40%

Медиана долей

27.05%

Сумма долей 3 наибольших вложений

37.32%

Сумма долей 5 наибольших вложений

60.20%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом VTBY
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBYE

Тикер INav

1,10

Закрытие торгов

1,10

Справедливая цена

0,11%

Премия


События, сопровождающие резкие падения VTBY
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 2 0
Американские акции 1 1
Российские акции 0 3
Золото и серебро 1 2
RUB/EUR 4 0
Нефть Brent 1 3
События, сопровождающие резкие росты VTBY
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 2 0
Нефть Brent 2 1
RUB/USD 0 4
Американские акции 0 4
RUB/EUR 0 5
Золото и серебро 2 3
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBY с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
26 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TGLD 0.87 90.00% Биржевые товары
TEUR 0.85 80.00% Все активы
TUSD 0.82 85.00% Все активы
RCMB 0.80 95.00% Облигации
VTBG 0.79 95.00% Биржевые товары
FXGD 0.78 80.00% Биржевые товары
SBCB 0.77 95.00% Облигации
FXRU 0.77 95.00% Облигации
VTBU 0.74 90.00% Облигации
FXTB 0.74 95.00% Облигации
VTBH 0.69 85.00% Облигации
AKEU 0.67 70.00% Акции
AKSP 0.66 60.00% Акции
FXIT 0.66 75.00% Акции
RUSB 0.65 85.00% Облигации
FXDE 0.64 75.00% Акции
FXIM 0.63 70.59% Акции
VTBA 0.61 70.00% Акции
SBSP 0.59 70.00% Акции
FXWO 0.57 65.00% Акции
AKNX 0.57 72.22% Акции
OPNW 0.55 80.00% Все активы
FXUS 0.53 75.00% Акции
TSPX 0.50 66.67% Акции
MTEK 0.48 65.00% Акции
SCIP 0.47 65.00% Акции
Обратная зависимость
12 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKME -0.56 76.47% Акции
FXRB -0.55 65.00% Облигации
VTBX -0.54 75.00% Акции
SBMX -0.54 75.00% Акции
TMOS -0.54 70.00% Акции
RCMX -0.53 80.00% Акции
FXRL -0.51 75.00% Акции
DIVD -0.50 66.67% Акции
RUSE -0.48 65.00% Акции
ESGR -0.33 70.00% Акции
SBRI -0.33 70.00% Акции
SBGB -0.31 60.00% Облигации
Независимые
19 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRB 0.00 95.00% Облигации
VTBM 0.01 95.00% Облигации
TRUR -0.03 90.00% Все активы
AKCH -0.03 97.06% Акции
GPBS 0.03 95.00% Облигации
FXRW 0.06 95.00% Акции
TIPO 0.07 94.44% Акции
VTBB 0.11 95.00% Облигации
FXKZ 0.16 80.00% Акции
VTBE 0.17 80.00% Акции
AKMB 0.18 85.00% Облигации
FXMM 0.18 95.00% Облигации
GPBM -0.18 90.00% Облигации
FMUS 0.19 83.33% Акции
FXCN 0.19 90.00% Акции
TBIO 0.22 88.89% Акции
TECH 0.27 95.00% Акции
SUGB 0.28 90.00% Облигации
BCSB -0.29 75.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1024J1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.10.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBY

Фонд от ВТБ “Еврооблигации в евро смарт бета, номинированные в евро” торгуется на Московской Бирже под тикером VTBY. БПИФ формируется на основании Индекса ВТБ Еврооблигации развивающихся стран, номинированные в евро, рассчитываемого Московской Биржей. VTBY обеспечивает возможность доступа к рынку корпоративных еврооблигаций с хорошим доходом в Евро.

При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.

В VTBY отбираются еврооблигации из России, Аргентины, Бразилии, Чили, Колумбии, Мексики, Перу, Чехии, Египта, Греции, Венгрии, Польши, Катара, Сайдовской Аравии, ЮАР, Турции, ОАЭ, Китая, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Пакистана, Филиппины, Тайвани, Тайланда в соответствии со страновой классификацией MSCI.

Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при работе с еврооблигациями.

VTBY не является фондом определенной страны. Из-за этого геополитические риски меньше влияют на его доходность. Основным фактором является интерес инвесторов к потенциально более доходным рынкам капитала неразвитых стран.

Комиссия VTBY управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,09%. Прочие расходы не более 0,1%. Суммарный TER соcтавит 0,61% от стоимости всех активов фонда.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 50 миллионов рублей или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 3%-ных отклонений от справедливой стоимости пая VTBY.

Маркетмейкером фонда выступает “ВТБ Капитал Брокер”. Управляющей компанией является “ВТБ Капитал управление активами”, входящего в холдинг ВТБ. Депозитарием фонда является “ВТБ Специализированный депозитарий”. Аудитор “Мариллион”.