VTBY Фонд ВТБ – Еврооблигации в евро смарт бета
Базовые активы: Еврооблигации развивающихся рынков в евро
Общее
?
ВТБ Капитал

Эмитент

1,09 EUR / 98,27 RUB

Расчетная цена

08.10.2020

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи Документы
Класс активов
?
Развивающийся

Регион

Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
2 173 790 EUR / 196 541 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,61%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
RU000A1024J1

ISIN

VTBY

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок VTBY

Полный состав VTBY
Актив Доля
Минфин России, RU000A0ZZVE6 20.71%
GAZ CAPITAL S.A., XS1521039054 11.40%
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, XS1891336932 6.84%
Hungary Government International Bond, XS1887498282 6.29%
RZD Capital PLC, XS1041815116 6.18%
Mexico Government International Bond, XS1974394758 5.83%
RZD Capital PLC, XS1843437036 5.75%
Chile Government International Bond, XS1236685613 5.69%
Veb Finance plc, XS0893212398 5.47%
Hellenic Republic Government Bond, GR0128015725 5.31%
The Republic of Turkey, XS1057340009 5.23%
America Movil SAB de CV, XS2006277508 5.20%
China Government International Bond, XS2078533218 5.03%
Petroleos Mexicanos, XS1172951508 4.63%
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее 0.47%
Качество диверсификации

15

Количество активов

6.67%

Среднее долей

5.69%

Медиана долей

38.95%

Сумма долей 3 наибольших вложений

51.42%

Сумма долей 5 наибольших вложений

79.47%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.03%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом VTBY
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBYE

Тикер INav

1,09

Закрытие торгов

1,09

Справедливая цена

0,17%

Премия


События, сопровождающие резкие падения VTBY
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 0
RUB/EUR 1 0
Нефть Brent 1 0
Золото и серебро 1 0
События, сопровождающие резкие росты VTBY
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBY с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
32 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TEUR 1.00 100.00% Все активы
FXRU 1.00 100.00% Облигации
VTBH 1.00 100.00% Облигации
MTEK 1.00 100.00% Акции
VTBE 1.00 100.00% Акции
TUSD 1.00 100.00% Все активы
FXTB 1.00 100.00% Облигации
FXWO 1.00 100.00% Акции
VTBA 1.00 100.00% Акции
SBSP 1.00 100.00% Акции
OPNW 0.99 100.00% Все активы
FXRW 0.99 100.00% Акции
FXUS 0.99 100.00% Акции
GPBS 0.99 100.00% Облигации
SBCB 0.99 100.00% Облигации
AKSP 0.99 100.00% Акции
VTBU 0.99 100.00% Облигации
RUSB 0.99 100.00% Облигации
FXIT 0.98 100.00% Акции
SCIP 0.98 100.00% Акции
TGLD 0.98 100.00% Биржевые товары
AKNX 0.98 100.00% Акции
TECH 0.98 100.00% Акции
VTBG 0.98 100.00% Биржевые товары
FXCN 0.96 100.00% Акции
FXGD 0.94 66.67% Биржевые товары
FXDE 0.93 66.67% Акции
FXKZ 0.91 100.00% Акции
AKEU 0.80 66.67% Акции
AKMB 0.60 66.67% Облигации
FXRB 0.53 66.67% Облигации
TRUR 0.45 66.67% Все активы
Обратная зависимость
11 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBGB -1.00 66.67% Облигации
SBRI -1.00 66.67% Акции
ESGR -0.99 66.67% Акции
RUSE -0.96 66.67% Акции
VTBX -0.95 66.67% Акции
SBMX -0.93 66.67% Акции
TMOS -0.92 66.67% Акции
FXRL -0.80 66.67% Акции
RCMX -0.66 33.33% Акции
GPBM -0.65 66.67% Облигации
SUGB -0.49 33.33% Облигации
Независимые
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBM -0.20 83.33% Облигации
SBRB 0.22 83.33% Облигации
FXMM -0.27 83.33% Облигации
VTBB 0.27 83.33% Облигации

Обзор инвестиционного фонда VTBY

Фонд от ВТБ “Еврооблигации в евро смарт бета, номинированные в евро” торгуется на Московской Бирже под тикером VTBY. БПИФ формируется на основании Индекса ВТБ Еврооблигации развивающихся стран, номинированные в евро, рассчитываемого Московской Биржей. VTBY обеспечивает возможность доступа к рынку корпоративных еврооблигаций с хорошим доходом в Евро.

При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.

В VTBY отбираются еврооблигации из России, Аргентины, Бразилии, Чили, Колумбии, Мексики, Перу, Чехии, Египта, Греции, Венгрии, Польши, Катара, Сайдовской Аравии, ЮАР, Турции, ОАЭ, Китая, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Пакистана, Филиппины, Тайвани, Тайланда в соответствии со страновой классификацией MSCI.

Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при работе с еврооблигациями.

VTBY не является фондом определенной страны. Из-за этого геополитические риски меньше влияют на его доходность. Основным фактором является интерес инвесторов к потенциально более доходным рынкам капитала неразвитых стран.

Комиссия VTBY управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,09%. Прочие расходы не более 0,1%. Суммарный TER соcтавит 0,61% от стоимости всех активов фонда.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 50 миллионов рублей или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 3%-ных отклонений от справедливой стоимости пая VTBY.

Маркетмейкером фонда выступает “ВТБ Капитал Брокер”. Управляющей компанией является “ВТБ Капитал управление активами”, входящего в холдинг ВТБ. Депозитарием фонда является “ВТБ Специализированный депозитарий”. Аудитор “Мариллион”.