Базовые активы: Еврооблигации развивающихся рынков в евро
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,80 EUR / 43,80 RUBРасчетная цена
34 741 EUR / 1 895 099 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,61%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
EURОтчетная валюта
RUB, EURВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Prosus NV, XS2211183756 | 5.49% |
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее | 5.32% |
Petroleos Mexicanos, XS1568888777 | 4.77% |
ArcelorMittal SA, XS2082324018 | 3.82% |
RZD Capital PLC, XS1041815116 | 3.49% |
Минфин России, RU000A0ZZVE6 | 3.36% |
Petrobras Global Finance B.V., XS0982711714 | 3.35% |
Globalworth Real Estate Investments Ltd, XS1799975922 | 3.30% |
Bulgarian Energy Holding EAD, XS1839682116 | 3.27% |
Pemex Project Funding Master Trust, XS0213101073 | 3.27% |
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, XS1891336932 | 3.24% |
DP World PLC, XS1883878966 | 3.21% |
Anglo American Capital PLC, XS1686846061 | 3.20% |
Sigma Alimentos, S.A. de C.V., XS1562623584 | 3.19% |
OTP Bank Nyrt, XS2022388586 | 3.17% |
CEMEX S.A.B. de C.V., XS1964617879 | 3.17% |
IMMOFINANZ AG, XS2243564478 | 3.13% |
Atrium European Real Estate Ltd, XS1829325239 | 3.13% |
Tauron Polska Energia SA, XS1577960203 | 3.12% |
Sappi Papier Holding GmbH, XS1961852750 | 3.04% |
MOL Hungarian Oil & Gas PLC, XS2232045463 | 3.01% |
Prosus NV, XS2211183244 | 2.89% |
RZD Capital PLC, XS1843437036 | 2.88% |
RCS & RDS SA, XS2107452620 | 2.86% |
Nemak, S. A. B. de C. V., XS2362994068 | 2.82% |
InPost SA, XS2010028004 | 2.82% |
Synthos SA, XS2348767836 | 2.79% |
Gaz Finance Plc, XS2157526315 | 1.80% |
CBOM Finance P.L.C., XS2281299763 | 1.62% |
Gaz Finance Plc, XS2243636219 | 1.46% |
Gaz Finance Plc, XS2301292400 | 1.37% |
CBOM Finance P.L.C., XS1951067039 | 0.91% |
Alfa Holding Issuance plc, XS2183144810 | 0.90% |
Steel Funding DAC, XS2346922755 | 0.83% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.06.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | -49.24 % | -59.13 % | |||
-17.97 % | -27.43 % | -34.72 % | |||
-16.34 % | -24.70 % | -31.03 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 2 | 11 |
Драгоценный металл | 7 | 5 |
Российский IMOEX | 1 | 9 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
CNYRUB | 0 | 10 |
Драгоценный металл | 4 | 5 |
USDRUB | 0 | 9 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
MBGB | 1.00 | 60.00% | Облигации |
MBEQ | 0.99 | 80.00% | Акции |
INFL | 0.98 | 60.00% | Облигации |
VTBL | 0.98 | 66.67% | Акции |
GPBR | 0.98 | 75.00% | Облигации |
OPNB | 0.97 | 56.00% | Облигации |
VTBU | 0.96 | 80.30% | Облигации |
FXRU | 0.96 | 78.79% | Облигации |
OPNU | 0.95 | 80.00% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
SBOG | -0.99 | 42.86% | Все активы |
AKSF | -0.96 | 20.00% | Все активы |
RQIE | -0.88 | 41.67% | Все активы |
BCSY | -0.80 | 26.67% | Облигации |
TBEU | -0.72 | 28.57% | Облигации |
GLVD | -0.68 | 27.27% | Акции |
RQIU | -0.66 | 46.15% | Все активы |
TUSD | -0.65 | 43.75% | Все активы |
GPBC | -0.65 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.10.2020Начало торговли
Фонд от ВТБ “Еврооблигации в евро смарт бета, номинированные в евро” торгуется на Московской Бирже под тикером VTBY. БПИФ формируется на основании Индекса ВТБ Еврооблигации развивающихся стран, номинированные в евро, рассчитываемого Московской Биржей. VTBY обеспечивает возможность доступа к рынку корпоративных еврооблигаций с хорошим доходом в Евро.
При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.
В VTBY отбираются еврооблигации из России, Аргентины, Бразилии, Чили, Колумбии, Мексики, Перу, Чехии, Египта, Греции, Венгрии, Польши, Катара, Сайдовской Аравии, ЮАР, Турции, ОАЭ, Китая, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Пакистана, Филиппины, Тайвани, Тайланда в соответствии со страновой классификацией MSCI.
Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при работе с еврооблигациями.
VTBY не является фондом определенной страны. Из-за этого геополитические риски меньше влияют на его доходность. Основным фактором является интерес инвесторов к потенциально более доходным рынкам капитала неразвитых стран.
Комиссия VTBY управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,09%. Прочие расходы не более 0,1%. Суммарный TER соcтавит 0,61% от стоимости всех активов фонда.
В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 50 миллионов рублей или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 3%-ных отклонений от справедливой стоимости пая VTBY.
Маркетмейкером фонда выступает “ВТБ Капитал Брокер”. Управляющей компанией является “ВТБ Капитал управление активами”, входящего в холдинг ВТБ. Депозитарием фонда является “ВТБ Специализированный депозитарий”. Аудитор “Мариллион”.
Ранее фонд управлялся управляющей компанией от ВТБ, но в марте 2022 года управление было передано УК РСХБ.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .