Базовые активы: Еврооблигации развивающихся рынков в евро
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,12 EUR / 95,83 RUBРасчетная цена
3 353 381 EUR / 286 584 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,61%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
EURОтчетная валюта
RUB, EURВалюта торгов
График котировок VTBY
| Актив | Доля |
|---|---|
| Минфин России, RU000A0ZZVE6 | 10.05% |
| Steel Funding DAC, XS2346922755 | 6.07% |
| Gaz Finance Plc, XS2243636219 | 5.23% |
| Petroleos Mexicanos, XS1568888777 | 5.01% |
| ArcelorMittal SA, XS2082324018 | 3.84% |
| Gaz Finance Plc, XS2157526315 | 3.70% |
| RZD Capital PLC, XS1041815116 | 3.52% |
| Petrobras Global Finance B.V., XS0982711714 | 3.45% |
| Fortune Star BVI Limited, XS2066225124 | 3.35% |
| Gaz Finance Plc, XS2301292400 | 3.32% |
| CBOM Finance P.L.C., XS1951067039 | 3.30% |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, XS1891336932 | 3.29% |
| DP World PLC, XS1883878966 | 3.28% |
| Anglo American Capital PLC, XS1686846061 | 3.21% |
| Veb Finance plc, XS0893212398 | 3.20% |
| RZD Capital PLC, XS1843437036 | 3.20% |
| Tauron Polska Energia SA, XS1577960203 | 3.16% |
| Atrium European Real Estate Ltd, XS1829325239 | 3.15% |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC, XS2232045463 | 3.14% |
| NE Property BV, XS1996435928 | 3.14% |
| CEMEX S.A.B. de C.V., XS1964617879 | 3.11% |
| OTP Bank Nyrt, XS2022388586 | 3.11% |
| Alfa Holding Issuance plc, XS2183144810 | 3.09% |
| CBOM Finance P.L.C., XS2281299763 | 3.05% |
| Prosus NV, XS2211183756 | 3.03% |
| RCS & RDS SA, XS2107452620 | 3.00% |
| Pemex Project Funding Master Trust, XS0213101073 | 1.68% |
| Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее | 0.31% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 14.10.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.33 % | 0.47 % | 3.32 % | |||
| 0.25 % | 0.39 % | 3.12 % | |||
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| USDRUB | 4 | 0 |
| Американские акции | 2 | 3 |
| Российские акции | 1 | 5 |
| EURRUB | 7 | 0 |
| Нефть Brent | 1 | 6 |
| Золото и серебро | 3 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российские акции | 2 | 0 |
| Нефть Brent | 2 | 1 |
| Американские акции | 0 | 5 |
| USDRUB | 0 | 6 |
| EURRUB | 0 | 6 |
| Золото и серебро | 3 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TBIO | 1.00 | 100.00% | Акции |
| OPNU | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| TECH | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TSPX | 1.00 | 100.00% | Акции |
| OPNA | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TIPO | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TSPV | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TEUR | 0.82 | 81.40% | Все активы |
| TUSD | 0.79 | 83.72% | Все активы |
| RCMB | 0.76 | 79.07% | Облигации |
| FXRU | 0.72 | 79.07% | Облигации |
| VTBG | 0.72 | 81.40% | Биржевые товары |
| FXTP | 0.72 | 72.22% | Облигации |
| FXGD | 0.72 | 76.74% | Биржевые товары |
| VTBU | 0.71 | 83.72% | Облигации |
| FXTB | 0.71 | 83.72% | Облигации |
| INEM | 0.70 | 75.00% | Облигации |
| SBCB | 0.69 | 86.05% | Облигации |
| VTBH | 0.67 | 79.07% | Облигации |
| AMDG | 0.67 | 71.43% | Акции |
| RUSB | 0.66 | 83.72% | Облигации |
| FXFA | 0.64 | 63.64% | Облигации |
| AMIG | 0.57 | 71.43% | Облигации |
| VTBA | 0.57 | 67.44% | Акции |
| PRIE | 0.57 | 60.00% | Облигации |
| AKEU | 0.57 | 62.79% | Акции |
| FXIT | 0.56 | 60.47% | Акции |
| AMHY | 0.55 | 66.67% | Облигации |
| FXDE | 0.55 | 55.81% | Акции |
| AMVF | 0.54 | 66.67% | Акции |
| SBSP | 0.53 | 67.44% | Акции |
| AMLV | 0.53 | 61.90% | Акции |
| OPNW | 0.53 | 60.61% | Все активы |
| FXIM | 0.52 | 55.00% | Акции |
| SBPS | 0.51 | 60.00% | Все активы |
| FXWO | 0.51 | 60.47% | Акции |
| FXUS | 0.50 | 65.12% | Акции |
| AKNX | 0.48 | 51.22% | Акции |
| VTBI | 0.48 | 55.56% | Облигации |
| INGO | 0.43 | 75.00% | Облигации |
| SBDS | 0.40 | 53.33% | Все активы |
| AMHC | 0.39 | 42.86% | Акции |
| MTEK | 0.38 | 58.14% | Акции |
| FMUS | 0.35 | 68.75% | Акции |
| SCIP | 0.33 | 55.81% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNR | -1.00 | 50.00% | Акции |
| OPNE | -1.00 | 50.00% | Акции |
| OPNB | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| TGLD | -0.85 | 75.00% | Биржевые товары |
| MKBD | -0.71 | 75.00% | Акции |
| FXRD | -0.54 | 60.00% | Облигации |
| AMRH | -0.53 | 66.67% | Облигации |
| SBMX | -0.50 | 67.44% | Акции |
| AKME | -0.48 | 60.00% | Акции |
| RCMX | -0.47 | 65.12% | Акции |
| VTBX | -0.46 | 65.12% | Акции |
| FXRL | -0.45 | 60.47% | Акции |
| TMOS | -0.44 | 60.47% | Акции |
| DIVD | -0.43 | 60.00% | Акции |
| FMRU | -0.40 | 61.54% | Акции |
| TGRN | -0.39 | 60.00% | Акции |
| SBGB | -0.38 | 72.09% | Облигации |
| SPBF | -0.36 | 54.55% | Облигации |
| FXRB | -0.33 | 58.14% | Облигации |
| OPNS | -0.32 | 37.50% | Акции |
| SBRI | -0.31 | 60.47% | Акции |
| ESGR | -0.30 | 65.12% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBRS | -0.01 | 83.33% | Все активы |
| FXMM | 0.01 | 94.19% | Облигации |
| AMMF | 0.01 | 92.86% | Акции |
| SBCS | -0.02 | 96.67% | Все активы |
| RCHY | 0.02 | 87.50% | Облигации |
| AKCH | 0.02 | 97.50% | Акции |
| AMCC | 0.03 | 83.33% | Акции |
| VTBM | 0.03 | 94.19% | Облигации |
| SBRB | -0.03 | 98.84% | Облигации |
| AMEM | 0.03 | 92.86% | Акции |
| AMGR | -0.03 | 83.33% | Акции |
| TRUR | 0.04 | 96.51% | Все активы |
| AMIN | -0.05 | 83.33% | Акции |
| FXKZ | 0.05 | 98.84% | Акции |
| AMSC | 0.05 | 97.62% | Акции |
| AMRB | 0.06 | 88.10% | Облигации |
| FXIP | 0.06 | 96.67% | Облигации |
| SUGB | 0.06 | 96.51% | Облигации |
| FXCN | 0.07 | 96.51% | Акции |
| RCMM | 0.07 | 100.00% | Облигации |
| FXRW | -0.07 | 91.86% | Акции |
| AMRE | -0.08 | 97.83% | Акции |
| GPBM | -0.08 | 94.19% | Облигации |
| VTBB | 0.08 | 96.51% | Облигации |
| GROD | 0.09 | 85.71% | Акции |
| AKSP | -0.10 | 95.45% | Акции |
| TBRU | 0.13 | 90.00% | Облигации |
| RUSE | -0.14 | 84.88% | Акции |
| VTBE | 0.14 | 94.19% | Акции |
| SBWS | 0.15 | 83.33% | Все активы |
| GPBS | -0.15 | 80.23% | Облигации |
| BCSB | 0.15 | 98.15% | Облигации |
| FXES | -0.17 | 90.00% | Акции |
| AKMD | 0.17 | 91.67% | Акции |
| AMGF | 0.18 | 88.10% | Акции |
| AKMB | 0.18 | 94.19% | Облигации |
| AMGM | 0.23 | 92.86% | Акции |
| SPBC | -0.26 | 95.45% | Облигации |
| FXDM | 0.28 | 97.83% | Акции |
| AMSL | 0.30 | 83.33% | Биржевые товары |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.10.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда VTBY
Фонд от ВТБ “Еврооблигации в евро смарт бета, номинированные в евро” торгуется на Московской Бирже под тикером VTBY. БПИФ формируется на основании Индекса ВТБ Еврооблигации развивающихся стран, номинированные в евро, рассчитываемого Московской Биржей. VTBY обеспечивает возможность доступа к рынку корпоративных еврооблигаций с хорошим доходом в Евро.
При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.
В VTBY отбираются еврооблигации из России, Аргентины, Бразилии, Чили, Колумбии, Мексики, Перу, Чехии, Египта, Греции, Венгрии, Польши, Катара, Сайдовской Аравии, ЮАР, Турции, ОАЭ, Китая, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Пакистана, Филиппины, Тайвани, Тайланда в соответствии со страновой классификацией MSCI.
Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при работе с еврооблигациями.
VTBY не является фондом определенной страны. Из-за этого геополитические риски меньше влияют на его доходность. Основным фактором является интерес инвесторов к потенциально более доходным рынкам капитала неразвитых стран.
Комиссия VTBY управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,09%. Прочие расходы не более 0,1%. Суммарный TER соcтавит 0,61% от стоимости всех активов фонда.
В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 50 миллионов рублей или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 3%-ных отклонений от справедливой стоимости пая VTBY.
Маркетмейкером фонда выступает “ВТБ Капитал Брокер”. Управляющей компанией является “ВТБ Капитал управление активами”, входящего в холдинг ВТБ. Депозитарием фонда является “ВТБ Специализированный депозитарий”. Аудитор “Мариллион”.
