Базовые активы: Еврооблигации крупнейших компаний России с валютным хеджированием
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 822,32 RUBРасчетная цена
2 404 259 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,95%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
STSBC 5.125 10/29/22 MTN, XS0848530977 | 7.12% |
SIBNEF 6 11/27/23, XS0997544860 | 5.71% |
LKOH 4.563 04/24/23, XS0919504562 | 5.43% |
STGPN 4.375 09/19/22 MTN, XS0830192711 | 5.28% |
GAZPRU 3 ? 11/17/23, XS1521039054 | 5.18% |
STTVB 6.950 10/17/22, XS0842078536 | 5.09% |
VEBBNK 5.942 11/21/23, XS0993162683 | 5.07% |
GAZPRU 2.95 04/15/25, XS2157526315 | 5.03% |
GAZPRU 2.949 01/24/24, XS1911645049 | 4.95% |
VEFNC 6.800 11/22/25 MTN, XS0559915961 | 4.87% |
MMCFN 6.625 10/14/22, XS1298447019 | 4.24% |
NLMKRU 4 ½ 06/15/23, XS1405775617 | 4.16% |
GMKNRM 4.10 04/11/23, XS1589324075 | 4.15% |
VEFNC 6.025 07/05/22, XS0800817073 | 4.14% |
GTLKOA 5.95 04/17/25, XS1713473608 | 3.73% |
CHMFRU 3.15 09/16/24, XS2046736919 | 3.69% |
NOVFI 4.422 12/13/22, XS0864383723 | 3.55% |
SIBUR 3.45 09/23/24, XS2010044621 | 3.52% |
PHORRU 3.949 04/24/23, XS1752568144 | 3.51% |
EVRE 5.375 03/20/23, XS1533915721 | 2.67% |
EVRAZ 5 1/4 04/02/24, XS1843443273 | 2.57% |
LUKOIL 6.656 06/07/22 REGS, XS0304274599 | 1.77% |
GMKNRM 3 3/8 10/28/24 144A, US55315NAC74 | 1.70% |
SGEEL 5.900 10/17/22 MTN, XS0841671000 | 1.38% |
GMKNRM 3 ⅜ 10/28/24, XS2069992258 | 1.32% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 08.11.2019 |
---|---|---|---|---|---|
0.33 % | 0.94 % | 5.98 % | 26.93 % | 7.74 % | |
0.53 % | 1.55 % | 6.96 % | 27.68 % | 7.47 % | |
0.08 % | 0.31 % | 3.43 % | 4.47 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российские акции | 10 | 3 |
Американские акции | 8 | 5 |
RUB/EUR | 3 | 14 |
Нефть Brent | 10 | 7 |
Золото и серебро | 9 | 9 |
RUB/USD | 4 | 15 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американские акции | 10 | 13 |
Российские акции | 11 | 19 |
RUB/USD | 23 | 11 |
RUB/EUR | 21 | 13 |
Золото и серебро | 14 | 22 |
Нефть Brent | 19 | 20 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FMUS | 0.86 | 66.67% | Акции |
VTBB | 0.70 | 72.64% | Облигации |
GPBS | 0.67 | 53.01% | Облигации |
VTBX | 0.61 | 59.62% | Акции |
GPBM | 0.56 | 48.81% | Облигации |
SBGB | 0.56 | 64.55% | Облигации |
SBMX | 0.55 | 59.38% | Акции |
SBRB | 0.53 | 62.82% | Облигации |
FXRW | 0.49 | 44.07% | Акции |
ESGR | 0.49 | 68.57% | Акции |
RUSE | 0.48 | 58.00% | Акции |
TRUR | 0.47 | 59.38% | Все активы |
TMOS | 0.40 | 59.26% | Акции |
FXRL | 0.37 | 52.11% | Акции |
SBRI | 0.33 | 65.22% | Акции |
VTBA | 0.30 | 43.82% | Акции |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXIM | -0.84 | 63.64% | Акции |
DIVD | -0.81 | 83.33% | Акции |
TSPX | -0.81 | 75.00% | Акции |
FXTB | -0.66 | 55.56% | Облигации |
AKNX | -0.63 | 66.67% | Акции |
VTBY | -0.60 | 64.29% | Облигации |
OPNW | -0.51 | 50.00% | Все активы |
VTBU | -0.46 | 57.69% | Облигации |
SBCB | -0.45 | 50.00% | Облигации |
RCMB | -0.44 | 73.68% | Облигации |
TBIO | -0.40 | 50.00% | Акции |
RUSB | -0.35 | 56.67% | Облигации |
FXGD | -0.33 | 55.56% | Биржевые товары |
TGLD | -0.33 | 62.96% | Биржевые товары |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXMM | 0.01 | 85.61% | Облигации |
TECH | -0.01 | 98.15% | Акции |
AKME | -0.02 | 95.45% | Акции |
MTEK | -0.02 | 96.48% | Акции |
VTBG | -0.07 | 92.42% | Биржевые товары |
TEUR | 0.08 | 98.44% | Все активы |
AKMB | 0.10 | 88.46% | Облигации |
SCIP | 0.11 | 92.86% | Акции |
FXDE | -0.11 | 97.01% | Акции |
FXKZ | 0.12 | 98.39% | Акции |
TUSD | 0.14 | 96.88% | Все активы |
AKSP | 0.14 | 99.00% | Акции |
TIPO | -0.15 | 100.00% | Акции |
VTBM | 0.16 | 81.03% | Облигации |
SBSP | 0.16 | 99.49% | Акции |
VTBH | 0.17 | 96.99% | Облигации |
FXWO | 0.19 | 90.68% | Акции |
SUGB | -0.20 | 97.83% | Облигации |
FXRU | -0.21 | 91.60% | Облигации |
RCMX | 0.23 | 96.34% | Акции |
FXIT | -0.25 | 97.86% | Акции |
FXUS | -0.25 | 95.58% | Акции |
FXCN | -0.26 | 95.58% | Акции |
AKEU | 0.26 | 94.30% | Акции |
VTBE | 0.27 | 96.99% | Акции |
AKCH | -0.28 | 86.36% | Акции |
Дивидендная политика
ВалютныйХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
29.04.2013Начало торговли
Инвестиции в евробонды Российских компаний возможны при помощи ряда биржевых ETF. Биржевой инвестиционный фонд облигаций FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF, котируемый на Московской бирже под тикером FXRB, инвестирует все управляемые средства в российские еврооблигации, исторически предоставляющие более выгодные процентные доходности, чем классические биржевые облигации.
Фонд получает доходность в российский рублях, хотя большинство облигаций данного фонда выплачивает долларовые купоны. Долларовая доходность превращается в рублевую за счет автоматически пролонгированного валютного свопа. Валютный своп - это профессиональный финансовый инструмент для хеджирования валютных рисков, недоступный для обычного инвестора. Таким образом, данный фонд стоит рассматривать как альтернативу рублевому депозиту. Контрагентом по свопу выступает Bank of New York. Фонд отдает ставку ФРС по доллару, а контрагент- ключевую ставку ЦБ по рублю. Таким образом, поскольку ставка ЦБ ФР выше ставки ФРС, фонд получает дополнительную рублевую доходность на разницу ставок.
Соответственно, FXRB от FXRU отличается наличием валютного свопа, превращающего валютную доходность в рублевую.
Преимуществом фонда от Финекс является простота инвестирования, не свойственная еврооблигациям. Для покупки еврооблигаций зачастую требуется быть квалифицированным инвестором. При этом ETF позволяет меньше переживать о рисках дефолта конкретной бумаги, так как за счет управления данная бумага с большой долей вероятности будет продана вовремя. А также сам фактор диверсификации уменьшит размер потерь, если продажа не состоится.
Управляется фонд международной организацией ФинЭкс, действующей в трех юрисдикциях: Великобритании, России и Ирландии.
В правилах фонда определяются следующие основные риски: потенциальный дефолт прочих фондов у компании-эмитента и юридически сложная структура разделения ответственности за эти фонды, регуляторный риск сразу в нескольких юрисдикциях, риск изменения правил бирж, геополитический риск, комиссии и их долгосрочное негативное влияние на выполнение целей, проскальзывание сделок, валютный риск и риск изменения процентных ставок, ошибка репликации индекса, экономический риск и множество остальных. Необходимо учитывать и неожиданный кредитный риск контрагента по свапу. В случае дефолта контрагента, доходность фонда превратится в долларовую.
Необходимо понимать, что эмитент структурирован как отдельное лицо, которое не имеет прочей деятельности, кроме осуществления управления фондами. Соответственно, в случае проблем компания не сможет восполнить убытки за счет прочих средств.
Комиссия и затраты FXRB в декларации не указываются, но предоставляется на сайте.
Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 2.58 года с доходностью 6.2945%. Дюрация портфеля составляет 2.38.