FXRD Высокодоходные корпоративные облигации, класс акций в рублях

Базовые активы: Облигации с понижением кредитного рейтинга с хеджированием в рубли

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

FinEx

Эмитент

63,45 RUB

Расчетная цена

107 851 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,70%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Индекс Solactive USD Fallen Angel Issuer Capped Index

Отслеживаемый индекс

География активов

Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FXRD

График TradingView с котировками FXRD

Полный состав FXRD

Актив	Доля
NWL 4.2 04/01/26, US651229AW64	5.45%
TRANSCANADA TRUST VAR 15/09/2079, US89356BAE83	4.21%
LAS VEGAS SANDS CORP 3.5% 18/08/2026, US517834AE74	3.99%
APACHE CORP 5.1% 01/09/2040, US037411AW56	3.84%
WALGREENS BOOTS ALLIANC 3.45% 01/06/2026, US931427AQ19	3.66%
UNITED RENTALS NORTH A 3.875% 15/11/2027, US911365BM59	3.03%
TRANSCANADA TRUST VAR 07/03/2082, US89356BAG32	2.95%
JWN 5 01/15/44, US655664AR15	2.90%
LAS VEGAS SANDS CORP 3.9% 08/08/2029, US517834AF40	2.88%
FE 3.9 07/15/27, US337932AH00	2.86%
STANLEY BLACK & DECKER I VAR 15/03/2060, US854502AM31	2.76%
PERRIGO FINANCE UNLIMI 4.375% 15/03/2026, US71429MAB19	2.74%
PERRIGO FINANCE UNLIMIT 3.15% 15/06/2030, US71429MAC91	2.47%
FLR 4 1/4 09/15/28, US343412AF90	2.40%
OXY 6.45 09/15/36, US674599DF90	2.19%
F 4.134 08/04/25, US345397XL24	2.05%
F 5.113 05/03/29, US345397ZR75	1.87%
ADVANCE AUTO PARTS 3.9% 15/04/2030, US00751YAE68	1.82%
NORDSTROM INC 4.375% 01/04/2030, US655664AT70	1.82%
WESTERN DIGITAL CORP 2.85% 01/02/2029, US958102AQ89	1.81%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 4.8% 18/11/2044, US931427AC23	1.78%
STEELCASE INC 5.125% 18/01/2029, US858155AE40	1.77%
HUDSON PACIFIC PROPERTI 4.65% 01/04/2029, US44409MAB28	1.73%
KSS 3 3/8 05/01/31, US500255AX28	1.65%
BRANDYWINE OPER PARTNER 3.95% 15/11/2027, US105340AQ63	1.63%
APA 4 1/4 01/15/30, US037411BF15	1.62%
WESTERN DIGITAL CORP 3.1% 01/02/2032, US958102AR62	1.61%
HXL 3.95 02/15/27, US428291AN87	1.58%
NWL 6 04/01/46, US651229AY21	1.53%
HUDSON PACIFIC PROPERTI 3.95% 01/11/2027, US44409MAA45	1.50%
VORNADO REALTY LP 2.15% 01/06/2026, US929043AK39	1.50%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 4.1% 15/04/2050, US931427AT57	1.50%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6% 15/03/2046, US674599DL68	1.45%
APACHE CORP 6% 15/01/2037, US037411AR61	1.40%
HUDSON PACIFIC PROPERTI 3.25% 15/01/2030, US44409MAC01	1.22%
KSS 5.55 07/17/45, US500255AV61	1.18%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.2% 15/04/2030, US931427AS74	1.17%
F 4 3/4 01/15/43, US345370CQ17	1.13%
APA 4 3/4 04/15/43, US037411BA28	1.13%
FE 7 3/8 11/15/31, US337932AC13	1.11%
FIRSTENERGY CORP 3.4% 01/03/2050, US337932AM94	1.11%
OXY 7 1/2 05/01/31, US674599DD43	1.10%
NWL 5 3/8 04/01/36, US651229AX48	1.08%
FIRSTENERGY CORP 2.65% 01/03/2030, US337932AL12	1.06%
FE 4.85 07/15/47, US337932AJ65	1.06%
OCCIDENTAL PETROLEUM CO 5.55% 15/03/2026, US674599DC69	0.98%
FORD MOTOR COMPANY 4.346% 08/12/2026, US345370CR99	0.90%
FORD MOTOR COMPANY 5.291% 08/12/2046, US345370CS72	0.89%
FORD MOTOR COMPANY 7.45% 16/07/2031, US345370CA64	0.84%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.2% 15/03/2040, US674599DJ13	0.84%
FE 2 1/4 09/01/30, US337932AP26	0.78%
OCCIDENTAL PETROLEUM C 7.875% 15/09/2031, US674599DE26	0.64%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/04/2046, US674599CJ22	0.46%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 0% 10/10/2036, US674599DG73	0.41%
F 6 5/8 10/01/28, US345370BY59	0.40%
FORD MOTOR CREDIT CO L 5.584% 18/03/2024, US345397ZQ92	0.10%

Качество диверсификации

Количество активов

1.78%

Среднее долей

1.55%

Медиана долей

13.65%

Сумма долей 3 наибольших вложений

21.16%

Сумма долей 5 наибольших вложений

35.78%

Сумма долей 10 наибольших вложений

96.73%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом FXRD

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 24.08.2021
Биржевая цена - FXRD USD	0.00 %	0.00 %	0.00 %		-10.60 %
Расчетная цена состава - FXRDINAV RUB	0.96 %	-1.67 %	35.07 %		-19.26 %
Индекс Solactive USD Fallen Angel Issuer Capped Index - DE000SL0BSA4 USD	2.36 %	8.83 %	8.99 %	0.74 %	-1.73 %
Индекс S&P 500 Bond - 92029788 USD	1.67 %	8.48 %	6.06 %	-9.32 %	-4.02 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

FXRDINAV

Тикер INav

88,59

Закрытие торгов

96,02

Справедливая цена

-7,74%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения FXRD

5 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	1	4
Драгоценный металл	3	1
USDRUB	1	3

Подробней

События, сопровождающие резкие росты FXRD

1 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Американский S&P500	0	1
Value фактор	0	1
Growth фактор	0	1

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда FXRD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда FXRD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда FXRD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда FXRD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FXBC	1.00	100.00%	Акции
MBGB	0.99	40.00%	Облигации
GPBR	0.96	50.00%	Облигации
MBEQ	0.92	60.00%	Акции
FXIP	0.87	53.57%	Облигации
INFL	0.83	70.00%	Облигации
FXMM	0.82	53.57%	Облигации
OPNU	0.82	56.00%	Облигации
GROD	0.82	67.86%	Акции
BCSB	0.82	53.57%	Облигации

Подробней

Обратная зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
GPBW	-0.97	25.00%	Акции
SBOG	-0.85	14.29%	Все активы
AKSF	-0.75	40.00%	Все активы
GPBC	-0.71	75.00%	Акции
RQIE	-0.67	25.00%	Все активы
GLVD	-0.66	45.45%	Акции
BCSY	-0.63	60.00%	Облигации
TBEU	-0.57	28.57%	Облигации
AKVG	-0.57	50.00%	Акции
TEUR	-0.55	43.75%	Все активы

Подробней

Ограничения

Выплачивает

Дивидендная политика

Валютное

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

IE000CK9ZWC0

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

17.08.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRD

Документы

Текущий статус БПИФа Высокодоходные корпоративные облигации, класс акций в рублях: Заблокирован.

ETF Fallen Angels с валютным хеджированием от Finex торгуется под тикером FXRD. FXRD инвестирует в облигации развитых рынков. В FXRD представлены облигации более 40 эмитентов развитых рынков, среди которых такие гиганты как Ford, Rolls-Royce, Commerzbank, Bacardi, Kraft Foods и другие. Всего в фонде 180 выпусков облигаций со средним рейтингом BB+.

Доходность фонда FXRD измеряется в рублях, хотя изначально активы долларовые. Валюта активов превращается в рублевую посредством привычного для Финэкс валютного свопа.

FXRD отслеживает индекс USD Fallen Angel Issuer Capped Index от Solactive. Индекс состоит из облигаций, рейтинг которых был понижен с качественного рейтинга до уровня BB+/- по шкале S&P или Moodys. Индекс может включать в себя только ликвидные долларовые облигации со сроком погашения не менее одного года и объемом выпуска более 400 млн. USD. Ради ограничения риска дефолта весовой предел составляет 8% на каждого эмитента.

FXRD выплачивает дивиденды своим инвесторам два раза в год. Полугодовой дивиденд рассчитывается исходя из среднего уровня ключевой ставки ЦБ РФ за шесть месяцев до момента объявления дивидендов. Также к переменной части доходности добавится +150 базисных пунктов (1,5 процентного пункта) премии, отражающей спред между средней доходностью бумаг в составе портфеля облигаций и безрисковой долларовой ставкой (спред является постоянной величиной).

Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 8.523 года с доходностью 8.870000000000001%. Дюрация портфеля составляет 5.806.

USA 95.7%
LUXEMBOURG 4.3%

ENERGY 27.5%
MATERIALS 4.3%
UTILITIES 8.0%
FINANCIALS 2.5%
INDUSTRIALS 8.2%
REAL ESTATE 10.2%
CONSUMER STAPLES 19.8%
CONSUMER DISCRETIONARY 13.4%
INFORMATION TECHNOLOGY 5.4%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: grant thornton.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.